PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CETH.DE с HDXM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CETH.DE с HDXM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Ethereum (ETH) (CETH.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE).

CETH.DE и HDXM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CETH.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 23 февр. 2021 г.. HDXM.DE - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CETH.DE и HDXM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Ethereum (ETH) (CETH.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CETH.DE и HDXM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CETH.DE
CoinShares Physical Ethereum (ETH)		-27.34%-21.13%53.89%91.46%-27.32%
HDXM.DE
Hashdex Crypto Momentum Factor ETN		-17.42%-35.51%65.37%130.19%-31.57%

Доходность по периодам

С начала года, CETH.DE показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у HDXM.DE с доходностью -17.42%.

CETH.DE

1 день
2.74%
1 месяц
4.95%
С начала года
-27.34%
6 месяцев
-50.04%
1 год
5.00%
3 года*
3.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDXM.DE

1 день
1.40%
1 месяц
3.07%
С начала года
-17.42%
6 месяцев
-45.85%
1 год
-28.59%
3 года*
12.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Ethereum (ETH)

Hashdex Crypto Momentum Factor ETN

Часто сравнивают с CETH.DE:
CETH.DE с SLNC.DECETH.DE с BTIC.DECETH.DE с CSDA.DECETH.DE с 2BTC.DECETH.DE с CIWP.DECETH.DE с CTEN.DECETH.DE с RAND.DE
Часто сравнивают с HDXM.DE:
HDXM.DE с HDX1.DEHDXM.DE с CTEN.DEHDXM.DE с V21A.DEHDXM.DE с ABCH.DEHDXM.DE с BOLD.DEHDXM.DE с 2BTC.DEHDXM.DE с 21BC.DE

Сравнение комиссий CETH.DE и HDXM.DE

CETH.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HDXM.DE в 1.49%.

HDXM.DE
Hashdex Crypto Momentum Factor ETN
CETH.DE
CoinShares Physical Ethereum (ETH)

Доходность на риск

CETH.DE vs. HDXM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CETH.DE
Ранг доходности на риск CETH.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CETH.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CETH.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CETH.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CETH.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CETH.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HDXM.DE
Ранг доходности на риск HDXM.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CETH.DE c HDXM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Ethereum (ETH) (CETH.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CETH.DEHDXM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

-0.62

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

-0.68

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.92

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.54

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

-1.02

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CETH.DE vs. HDXM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CETH.DE на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа HDXM.DE равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CETH.DE и HDXM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CETH.DEHDXM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.62

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.19

-0.25

Корреляция

Корреляция между CETH.DE и HDXM.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CETH.DE и HDXM.DE

Ни CETH.DE, ни HDXM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CETH.DE и HDXM.DE

Максимальная просадка CETH.DE за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки HDXM.DE в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CETH.DE и HDXM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CETH.DEHDXM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-62.68%

-14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.73%

-53.24%

-7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.60%

-59.55%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.52%

-23.80%

-18.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.08%

28.15%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CETH.DE и HDXM.DE

CoinShares Physical Ethereum (ETH) (CETH.DE) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что CETH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDXM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CETH.DEHDXM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.48%

9.70%

+7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.49%

33.52%

+11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.40%

46.35%

+19.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.36%

53.59%

+14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.36%

53.59%

+14.77%