PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CET с XYLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CET и XYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Central Securities Corp. (CET) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.14%
11.99%
CET
XYLG

Доходность по периодам

С начала года, CET показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у XYLG с доходностью 21.58%.


CET

С начала года

29.29%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

13.14%

1 год

34.26%

5 лет (среднегодовая)

14.59%

10 лет (среднегодовая)

13.02%

XYLG

С начала года

21.58%

1 месяц

2.89%

6 месяцев

12.00%

1 год

25.69%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CETXYLG
Коэф-т Шарпа3.352.79
Коэф-т Сортино4.663.76
Коэф-т Омега1.601.57
Коэф-т Кальмара5.373.59
Коэф-т Мартина23.9918.87
Индекс Язвы1.43%1.36%
Дневная вол-ть10.22%9.22%
Макс. просадка-56.65%-21.30%
Текущая просадка-1.13%-0.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между CET и XYLG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CET c XYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CET, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.352.79
Коэффициент Сортино CET, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.663.76
Коэффициент Омега CET, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.601.57
Коэффициент Кальмара CET, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.373.59
Коэффициент Мартина CET, с текущим значением в 23.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0023.9918.87
CET
XYLG

Показатель коэффициента Шарпа CET на текущий момент составляет 3.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLG равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CET и XYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.35
2.79
CET
XYLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CET и XYLG

Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности XYLG в 4.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CET
Central Securities Corp.
4.95%4.90%8.83%8.41%2.60%1.72%5.84%3.65%4.50%1.52%7.97%17.03%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
4.44%5.38%6.44%7.41%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CET и XYLG

Максимальная просадка CET за все время составила -56.65%, что больше максимальной просадки XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и XYLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
-0.16%
CET
XYLG

Волатильность

Сравнение волатильности CET и XYLG

Central Securities Corp. (CET) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что CET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.13%
3.13%
CET
XYLG