PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CET с XYLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CET с XYLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Central Securities Corp. (CET) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG).

XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CET и XYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Central Securities Corp. (CET) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CET и XYLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
CET
Central Securities Corp.		-1.58%17.20%26.82%19.17%-19.68%49.00%20.40%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		-2.15%12.93%22.31%18.16%-15.46%23.81%12.13%

Доходность по периодам

С начала года, CET показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у XYLG с доходностью -2.15%.

CET

1 день
0.50%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
2.24%
1 год
16.81%
3 года*
18.73%
5 лет*
12.27%
10 лет*
16.25%

XYLG

1 день
0.88%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
2.08%
1 год
14.74%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Central Securities Corp.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с CET:
CET с ADXCET с GAMCET с USACET с BRK-BCET с RVTCET с SPYCET с VOO
Часто сравнивают с XYLG:
XYLG с XYLDXYLG с QYLGXYLG с SPYXYLG с SCHGXYLG с JEPIXYLG с DIVOXYLG с BCD

Доходность на риск

CET vs. XYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CET
Ранг доходности на риск CET: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CET: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CET: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CET: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CET: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CET: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CET c XYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CETXYLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.90

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.41

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.32

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

7.20

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CET vs. XYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CET на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLG равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CET и XYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CETXYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.90

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.68

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.86

-0.27

Корреляция

Корреляция между CET и XYLG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CET и XYLG

Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности XYLG в 14.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CET
Central Securities Corp.		5.41%5.32%4.92%4.90%7.34%8.41%5.68%3.78%5.84%3.65%4.50%10.41%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		14.65%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CET и XYLG

Максимальная просадка CET за все время составила -56.69%, что больше максимальной просадки XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и XYLG.

Загрузка...

Показатели просадок

CETXYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-21.30%

-35.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-11.39%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-21.30%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-3.84%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-4.21%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.08%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CET и XYLG

Central Securities Corp. (CET) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) имеют волатильность 4.66% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CETXYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.85%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

7.74%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

16.40%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

14.02%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

13.98%

+2.63%