PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CET с XYLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CET и XYLG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение CET с XYLG

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Central Securities Corp. (CET) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG).

XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CET или XYLG.

Доходность

Сравнение доходности CET и XYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Central Securities Corp. (CET) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CET:

0.96

XYLG:

0.65

Коэф-т Сортино

CET:

1.38

XYLG:

0.95

Коэф-т Омега

CET:

1.20

XYLG:

1.15

Коэф-т Кальмара

CET:

0.89

XYLG:

0.60

Коэф-т Мартина

CET:

3.24

XYLG:

2.33

Индекс Язвы

CET:

4.22%

XYLG:

4.49%

Дневная вол-ть

CET:

14.66%

XYLG:

17.73%

Макс. просадка

CET:

-56.65%

XYLG:

-21.30%

Текущая просадка

CET:

-3.53%

XYLG:

-5.59%

Доходность по периодам

С начала года, CET показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у XYLG с доходностью -1.87%.

CET

С начала года

1.71%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

-1.00%

1 год

13.57%

3 года

13.21%

5 лет

16.76%

10 лет

13.04%

XYLG

С начала года

-1.87%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

-2.05%

1 год

10.83%

3 года

10.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Central Securities Corp.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CET и XYLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CET
Ранг риск-скорректированной доходности CET, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CET, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CET, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CET, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CET, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
XYLG
Ранг риск-скорректированной доходности XYLG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CET c XYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CET на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа XYLG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CET и XYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CET и XYLG

Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности XYLG в 25.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CET
Central Securities Corp.		4.96%5.04%4.90%8.83%8.41%2.60%1.72%5.84%3.65%4.50%1.52%7.97%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF		25.34%23.65%4.90%6.44%7.40%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CET и XYLG

Максимальная просадка CET за все время составила -56.65%, что больше максимальной просадки XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и XYLG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CET и XYLG

Central Securities Corp. (CET) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) имеют волатильность 3.59% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...