PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CET с XYLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CETXYLG
Дох-ть с нач. г.30.73%21.62%
Дох-ть за 1 год42.38%29.20%
Дох-ть за 3 года10.95%7.67%
Коэф-т Шарпа4.033.07
Коэф-т Сортино5.584.16
Коэф-т Омега1.731.63
Коэф-т Кальмара3.823.98
Коэф-т Мартина29.4521.04
Индекс Язвы1.41%1.35%
Дневная вол-ть10.32%9.26%
Макс. просадка-56.66%-21.30%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между CET и XYLG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CET и XYLG

С начала года, CET показывает доходность 30.73%, что значительно выше, чем у XYLG с доходностью 21.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
121.28%
69.50%
CET
XYLG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CET c XYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CET, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CET, с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CET, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CET, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CET, с текущим значением в 29.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0029.45
XYLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XYLG, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XYLG, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XYLG, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XYLG, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XYLG, с текущим значением в 21.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0021.04

Сравнение коэффициента Шарпа CET и XYLG

Показатель коэффициента Шарпа CET на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа XYLG равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CET и XYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.03
3.07
CET
XYLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CET и XYLG

Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности XYLG в 4.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CET
Central Securities Corp.
0.52%4.90%8.83%8.41%2.60%1.72%5.84%3.65%4.50%1.52%7.97%17.03%
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
4.28%5.38%6.44%7.41%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CET и XYLG

Максимальная просадка CET за все время составила -56.66%, что больше максимальной просадки XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и XYLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CET
XYLG

Волатильность

Сравнение волатильности CET и XYLG

Central Securities Corp. (CET) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что CET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
3.17%
CET
XYLG