PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CER.L с ATLCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CER.L с ATLCY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CER.L (Cerillion plc) and ATLCY (Atlas Copco ADR) are both stocks. CER.L operates in Software - Application (Technology), while ATLCY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CER.L returned 29.15%/yr vs 15.55%/yr for ATLCY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CER.L и ATLCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Cerillion plc (CER.L) и Atlas Copco ADR (ATLCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CER.L торгуется в GBp, в то время как ATLCY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATLCY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CER.L показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у ATLCY с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции CER.L превзошли акции ATLCY по среднегодовой доходности: 29.15% против 15.55% соответственно.

CER.L

1 день
-3.44%
1 месяц
-0.78%
С начала года
4.43%
6 месяцев
-1.24%
1 год
-33.65%
3 года*
-2.35%
5 лет*
9.63%
10 лет*
29.15%

ATLCY

1 день
-0.58%
1 месяц
3.80%
С начала года
10.24%
6 месяцев
8.43%
1 год
25.04%
3 года*
10.24%
5 лет*
9.62%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CER.L и ATLCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CER.L
Cerillion plc		4.43%-29.70%10.46%33.65%37.13%116.30%78.05%81.73%-4.14%8.93%
ATLCY
Atlas Copco ADR		10.24%13.64%-6.60%35.62%-16.65%35.79%29.82%55.98%-36.80%32.45%

Correlation

The correlation between CER.L and ATLCY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2016 г.

0.08

The correlation between CER.L and ATLCY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CER.L:

£373.77M

ATLCY:

$84.23B

EPS

CER.L:

£0.94

ATLCY:

$5.38

Коэффициент P/E

CER.L:

13.39

ATLCY:

3.21

Коэффициент PEG

CER.L:

0.49

ATLCY:

0.29

Коэффициент P/S

CER.L:

4.42

ATLCY:

0.53

Коэффициент P/B

CER.L:

6.17

ATLCY:

0.70

Общая выручка (12 мес.)

CER.L:

£84.61M

ATLCY:

$157.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

CER.L:

£62.92M

ATLCY:

$67.13B

EBITDA (12 мес.)

CER.L:

£40.90M

ATLCY:

$41.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cerillion plc

Atlas Copco ADR

Часто сравнивают с CER.L:
CER.L с BMY.LCER.L с RRCER.L с FNX.LCER.L с CNC.LCER.L с ASMLCER.L с GAMA.LCER.L с LLY

Доходность на риск

CER.L vs. ATLCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CER.L
Ранг доходности на риск CER.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CER.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CER.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CER.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CER.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CER.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ATLCY
Ранг доходности на риск ATLCY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATLCY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATLCY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATLCY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATLCY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATLCY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CER.L c ATLCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerillion plc (CER.L) и Atlas Copco ADR (ATLCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CER.LATLCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
0.85

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
1.40

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.16

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.23

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

3.70

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CER.L vs. ATLCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CER.L на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа ATLCY равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CER.L и ATLCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CER.LATLCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.85

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.31

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.46

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.32

+0.62

Просадки

Сравнение просадок CER.L и ATLCY

Максимальная просадка CER.L за все время составила -47.28%, что меньше максимальной просадки ATLCY в -65.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CER.L и ATLCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CER.LATLCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.28%

-65.02%

+17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.01%

-20.39%

-26.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.28%

-28.60%

-18.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.28%

-37.78%

-9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.28%

-55.44%

+8.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.65%

-6.22%

-27.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-15.29%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.89%

6.78%

+19.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CER.L и ATLCY

Текущая волатильность для Cerillion plc (CER.L) составляет 9.65%, в то время как у Atlas Copco ADR (ATLCY) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что CER.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATLCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CER.LATLCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

10.28%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.83%

22.98%

+9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.72%

29.49%

+16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.12%

31.53%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.66%

33.75%

+2.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CER.L и ATLCY

Дивидендная доходность CER.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности ATLCY в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATLCY
Atlas Copco ADR		2.54%1.97%2.96%1.45%3.55%1.45%2.51%1.96%8.11%3.00%6.68%3.08%
CER.L
Cerillion plc		0.84%1.15%1.28%0.70%0.75%0.80%2.12%1.92%3.15%2.73%2.82%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CER.L и ATLCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cerillion plc и Atlas Copco ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
18.01M
42.02B
(CER.L) Общая выручка
(ATLCY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CER.L значения в GBp, ATLCY значения в USD

Сравнение рентабельности CER.L и ATLCY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cerillion plc и Atlas Copco ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
68.6%
42.2%
Активы портфеля
CER.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerillion plc сообщила о валовой прибыли в 12.35M при выручке в 18.01M, что соответствует валовой рентабельности в 68.6%.

ATLCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlas Copco ADR сообщила о валовой прибыли в 17.74B при выручке в 42.02B, что соответствует валовой рентабельности в 42.2%.

CER.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerillion plc сообщила об операционной прибыли в 4.86M при выручке в 18.01M, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.

ATLCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlas Copco ADR сообщила об операционной прибыли в 8.33B при выручке в 42.02B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

CER.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerillion plc сообщила о чистой прибыли в 4.11M при выручке в 18.01M, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

ATLCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlas Copco ADR сообщила о чистой прибыли в 6.49B при выручке в 42.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

CER.L and ATLCY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CER.L и ATLCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор