PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEQT.TO с GGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEQT.TO с GGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO).

CEQT.TO и GGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEQT.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. GGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CEQT.TO и GGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEQT.TO и GGRO.TO

2026 (YTD)202520242023
CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF		-1.84%18.84%27.38%6.47%
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		-0.86%14.24%20.48%10.85%

Доходность по периодам

С начала года, CEQT.TO показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у GGRO.TO с доходностью -0.86%.

CEQT.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
0.68%
1 год
18.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GGRO.TO

1 день
0.97%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-1.73%
1 год
14.55%
3 года*
14.95%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Equity Asset Allocation ETF

iShares ESG Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с CEQT.TO:
CEQT.TO с ZEQT.TOCEQT.TO с PYF.TOCEQT.TO с CSBG.NEOCEQT.TO с CCOM.TOCEQT.TO с TEQT.TOCEQT.TO с VXM-B.TOCEQT.TO с FEQT.NEO
Часто сравнивают с GGRO.TO:
GGRO.TO с VGRO.TOGGRO.TO с VFV.TOGGRO.TO с GEQT.TOGGRO.TO с XEQT.TOGGRO.TO с ESGGGGRO.TO с ESGGGRO.TO с GBAL.TO

Сравнение комиссий CEQT.TO и GGRO.TO

CEQT.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GGRO.TO в 0.25%.

CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

CEQT.TO vs. GGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEQT.TO
Ранг доходности на риск CEQT.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEQT.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEQT.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEQT.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEQT.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEQT.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GGRO.TO
Ранг доходности на риск GGRO.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRO.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRO.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRO.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRO.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRO.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEQT.TO c GGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEQT.TOGGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.50

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.67

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

6.24

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEQT.TO vs. GGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEQT.TO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGRO.TO равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEQT.TO и GGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEQT.TOGGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.08

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.90

+0.44

Корреляция

Корреляция между CEQT.TO и GGRO.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEQT.TO и GGRO.TO

Дивидендная доходность CEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности GGRO.TO в 1.56%

TTM202520242023202220212020
CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF		1.04%1.25%1.82%1.06%0.00%0.00%0.00%
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		1.56%1.51%1.62%1.89%1.69%1.43%0.83%

Просадки

Сравнение просадок CEQT.TO и GGRO.TO

Максимальная просадка CEQT.TO за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки GGRO.TO в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEQT.TO и GGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CEQT.TOGGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-22.13%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-8.65%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-4.22%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-5.10%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.32%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CEQT.TO и GGRO.TO

Текущая волатильность для CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) составляет 3.48%, в то время как у iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что CEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEQT.TOGGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

5.65%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.75%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

13.55%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

11.61%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

11.53%

+1.40%