Сравнение CEMU.AS с VERX.AS
CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and VERX.AS (Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CEMU.AS tracks the MSCI EMU NR EUR while VERX.AS tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMU.AS returned 10.03%/yr vs 9.69%/yr for VERX.AS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CEMU.AS charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for VERX.AS.
Доходность
Сравнение доходности CEMU.AS и VERX.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMU.AS показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у VERX.AS с доходностью 7.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CEMU.AS имеют среднегодовую доходность 10.03%, а акции VERX.AS немного отстают с 9.69%.
CEMU.AS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 10.03%
VERX.AS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам CEMU.AS и VERX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 8.68% | 24.42% | 10.08% | 18.65% | -11.71% | 23.11% | -0.54% | 25.09% | -11.82% | 12.65% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 7.73% | 20.65% | 7.05% | 18.49% | -12.99% | 24.93% | 2.62% | 26.48% | -10.05% | 12.01% |
Correlation
The correlation between CEMU.AS and VERX.AS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2014 г. | 0.93 |
The correlation between CEMU.AS and VERX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMU.AS vs. VERX.AS — Ранг доходности на риск
CEMU.AS
VERX.AS
Сравнение CEMU.AS c VERX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMU.AS | VERX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.54 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 5.65 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMU.AS | VERX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CEMU.AS и VERX.AS
Максимальная просадка CEMU.AS за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки VERX.AS в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMU.AS и VERX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMU.AS | VERX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -34.59% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -10.21% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -16.22% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -22.89% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | -34.59% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.39% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -5.73% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.79% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMU.AS и VERX.AS
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что CEMU.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VERX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMU.AS | VERX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.34% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 11.06% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 13.49% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 14.86% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 15.73% | +1.35% |
Сравнение комиссий CEMU.AS и VERX.AS
CEMU.AS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VERX.AS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMU.AS и VERX.AS
CEMU.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VERX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 2.48% | 2.67% | 2.91% | 2.75% | 3.05% | 2.29% | 1.96% | 2.83% | 3.20% | 2.71% | 2.81% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, CEMU.AS and VERX.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VERX.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VERX.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for CEMU.AS.
CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while VERX.AS tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for CEMU.AS and 0.10% for VERX.AS.
Подберите оптимальное распределение для CEMU.AS и VERX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор