Сравнение CEMU.AS с EUEA.AS
CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and EUEA.AS (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMU.AS returned 10.03%/yr vs 10.53%/yr for EUEA.AS. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. CEMU.AS charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for EUEA.AS.
Доходность
Сравнение доходности CEMU.AS и EUEA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMU.AS показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у EUEA.AS с доходностью 7.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CEMU.AS имеют среднегодовую доходность 10.03%, а акции EUEA.AS немного впереди с 10.53%.
CEMU.AS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 10.03%
EUEA.AS
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам CEMU.AS и EUEA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 8.68% | 24.42% | 10.08% | 18.65% | -11.71% | 23.11% | -0.54% | 25.09% | -11.82% | 12.65% |
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.45% | 21.70% | 11.49% | 23.09% | -9.29% | 24.04% | -2.55% | 27.75% | -11.10% | 9.82% |
Correlation
The correlation between CEMU.AS and EUEA.AS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.99 |
The correlation between CEMU.AS and EUEA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMU.AS vs. EUEA.AS — Ранг доходности на риск
CEMU.AS
EUEA.AS
Сравнение CEMU.AS c EUEA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMU.AS | EUEA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.43 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 4.86 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMU.AS | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.12 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CEMU.AS и EUEA.AS
Максимальная просадка CEMU.AS за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки EUEA.AS в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMU.AS и EUEA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMU.AS | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -62.53% | +24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -10.91% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -16.32% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -23.35% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | -38.22% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.49% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -24.30% | +18.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.22% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMU.AS и EUEA.AS
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) составляет 4.60%, в то время как у iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что CEMU.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUEA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMU.AS | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.91% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 12.92% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 15.80% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 17.37% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 18.11% | -1.03% |
Сравнение комиссий CEMU.AS и EUEA.AS
CEMU.AS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии EUEA.AS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMU.AS и EUEA.AS
CEMU.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUEA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.55% | 2.52% | 3.01% | 3.02% | 2.94% | 2.05% | 2.16% | 3.05% | 3.67% | 2.85% | 3.38% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, CEMU.AS and EUEA.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EUEA.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUEA.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for CEMU.AS.
Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for CEMU.AS and 0.10% for EUEA.AS.
Подберите оптимальное распределение для CEMU.AS и EUEA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор