PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMU.AS с CEMR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMU.AS с CEMR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CEMU.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMU.AS returned 10.03%/yr vs 12.09%/yr for CEMR.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CEMU.AS charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for CEMR.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEMU.AS и CEMR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMU.AS показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у CEMR.DE с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции CEMU.AS уступали акциям CEMR.DE по среднегодовой доходности: 10.03% против 12.09% соответственно.

CEMU.AS

1 день
0.60%
1 месяц
4.11%
С начала года
8.68%
6 месяцев
10.61%
1 год
18.65%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.62%
10 лет*
10.03%

CEMR.DE

1 день
1.92%
1 месяц
2.91%
С начала года
9.13%
6 месяцев
12.45%
1 год
20.82%
3 года*
20.31%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMU.AS и CEMR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMU.AS
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		8.68%24.42%10.08%18.65%-11.71%23.11%-0.54%25.09%-11.82%12.65%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		9.13%27.25%20.02%12.77%-15.32%22.13%10.84%31.55%-10.67%11.55%

Correlation

The correlation between CEMU.AS and CEMR.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.85

The correlation between CEMU.AS and CEMR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с CEMU.AS:
CEMU.AS с WPEA.PACEMU.AS с UB06.LCEMU.AS с UB12.LCEMU.AS с QQQMCEMU.AS с DTLA.LCEMU.AS с CSPX.ASCEMU.AS с QQQ
Часто сравнивают с CEMR.DE:
CEMR.DE с IEFM.LCEMR.DE с CEMQ.DECEMR.DE с DBXI.DECEMR.DE с VUKE.DECEMR.DE с IEMD.LCEMR.DE с MJMT.DECEMR.DE с SMNEY

Доходность на риск

CEMU.AS vs. CEMR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMU.AS
Ранг доходности на риск CEMU.AS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMU.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMU.AS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CEMR.DE
Ранг доходности на риск CEMR.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMR.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMR.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMR.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMR.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMR.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMU.AS c CEMR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEMU.ASCEMR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.19

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.84

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.76

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

6.68

-0.32

CEMU.AS vs. CEMR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMU.AS на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMR.DE равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMU.AS и CEMR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEMU.AS и CEMR.DE

Максимальная просадка CEMU.AS за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки CEMR.DE в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMU.AS и CEMR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMU.ASCEMR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-31.80%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-11.75%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-15.72%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-23.77%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-31.80%

-6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.31%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-6.02%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.11%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMU.AS и CEMR.DE

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) имеют волатильность 4.60% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMU.ASCEMR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.79%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

14.87%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

17.46%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

16.43%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

16.48%

+0.60%

Сравнение комиссий CEMU.AS и CEMR.DE

CEMU.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CEMR.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMU.AS и CEMR.DE

Ни CEMU.AS, ни CEMR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEMU.AS and CEMR.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for CEMR.DE.

CEMU.AS is categorized as Europe Equities, while CEMR.DE is Momentum. CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while CEMR.DE tracks MSCI Europe Momentum Index. Their fees differ too: 0.12% for CEMU.AS and 0.25% for CEMR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMU.AS и CEMR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор