Сравнение CEMT.DE с SELD.DE
CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted while SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMT.DE returned 6.44%/yr vs 9.59%/yr for SELD.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CEMT.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for SELD.DE.
Доходность
Сравнение доходности CEMT.DE и SELD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции CEMT.DE уступали акциям SELD.DE по среднегодовой доходности: 6.44% против 9.59% соответственно.
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.21%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам CEMT.DE и SELD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.99% | 13.62% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -4.88% | 5.07% |
Correlation
The correlation between CEMT.DE and SELD.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between CEMT.DE and SELD.DE has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMT.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск
CEMT.DE
SELD.DE
Сравнение CEMT.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMT.DE | SELD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.49 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 4.79 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 16.20 | -12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMT.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.73 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.75 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.18 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CEMT.DE и SELD.DE
Максимальная просадка CEMT.DE за все время составила -37.66%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMT.DE и SELD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMT.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.66% | -70.30% | +32.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | -6.72% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.36% | -14.13% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -23.02% | -6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.66% | -40.65% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.80% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -25.32% | +18.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.99% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMT.DE и SELD.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) составляет 0.00%, в то время как у Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что CEMT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMT.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.83% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 9.59% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 11.81% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 14.87% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 17.42% | -1.31% |
Сравнение комиссий CEMT.DE и SELD.DE
CEMT.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SELD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMT.DE и SELD.DE
CEMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
CEMT.DE and SELD.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for SELD.DE.
CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for CEMT.DE and 0.30% for SELD.DE.
Подберите оптимальное распределение для CEMT.DE и SELD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор