Сравнение CEMT.DE с D5BL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE).
CEMT.DE и D5BL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. D5BL.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEMT.DE и D5BL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEMT.DE и D5BL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.99% | 13.62% |
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 4.33% | 35.78% | 10.37% | 14.14% | -4.63% | 26.83% | -8.58% | 22.90% | -13.98% | 9.78% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции CEMT.DE уступали акциям D5BL.DE по среднегодовой доходности: 6.77% против 10.29% соответственно.
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 6.77%
D5BL.DE
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 28.34%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMT.DE и D5BL.DE
CEMT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии D5BL.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CEMT.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск
CEMT.DE
D5BL.DE
Сравнение CEMT.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMT.DE | D5BL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.69 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.18 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.26 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 12.60 | -6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMT.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.69 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.88 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.58 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.45 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CEMT.DE и D5BL.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMT.DE и D5BL.DE
Ни CEMT.DE, ни D5BL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CEMT.DE и D5BL.DE
Максимальная просадка CEMT.DE за все время составила -37.66%, что меньше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMT.DE и D5BL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEMT.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.66% | -40.40% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -10.95% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -19.58% | -9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.66% | -40.40% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -5.07% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -7.30% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.59% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMT.DE и D5BL.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) составляет 0.00%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что CEMT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEMT.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.10% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 10.54% | -8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 16.70% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 15.44% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 17.76% | -1.56% |