Сравнение CEMS.DE с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
CEMS.DE и EFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEMS.DE или EFV.
Основные характеристики
| CEMS.DE | EFV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.09% | 6.12% |
| Дох-ть за 1 год | 16.07% | 16.20% |
| Дох-ть за 3 года | 5.98% | 5.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.01% | 5.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 1.86 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 2.32 |
| Коэф-т Мартина | 6.21 | 7.74 |
| Индекс Язвы | 2.35% | 2.17% |
| Дневная вол-ть | 11.08% | 12.52% |
| Макс. просадка | -40.20% | -63.94% |
| Текущая просадка | -4.24% | -7.25% |
Корреляция
Корреляция между CEMS.DE и EFV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CEMS.DE и EFV
С начала года, CEMS.DE показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 6.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMS.DE и EFV
CEMS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEMS.DE c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMS.DE и EFV
CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.64% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок CEMS.DE и EFV
Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и EFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEMS.DE и EFV
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что CEMS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.