Сравнение CEMR.DE с WREE.L
CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) and WREE.L (WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while WREE.L is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, CEMR.DE returned 21.56% vs 88.41% for WREE.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CEMR.DE charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for WREE.L.
Доходность
Сравнение доходности CEMR.DE и WREE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMR.DE торгуется в EUR, в то время как WREE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WREE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEMR.DE показывает доходность 9.13%, а WREE.L немного ниже – 9.09%.
CEMR.DE
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 12.09%
WREE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -14.16%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 88.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEMR.DE и WREE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 9.13% | 27.25% | 8.22% |
WREE.L WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc | 9.09% | 89.88% | 7,665.82% |
Correlation
The correlation between CEMR.DE and WREE.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMR.DE vs. WREE.L — Ранг доходности на риск
CEMR.DE
WREE.L
Сравнение CEMR.DE c WREE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMR.DE | WREE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.15 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 7.47 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMR.DE и WREE.L
Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.80%, что больше максимальной просадки WREE.L в -27.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и WREE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMR.DE | WREE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -27.54% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -27.54% | +15.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -19.06% | +18.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -9.51% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 11.61% | -8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMR.DE и WREE.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) составляет 4.79%, в то время как у WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что CEMR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WREE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMR.DE | WREE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 13.00% | -8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 31.00% | -16.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 56.35% | -38.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 5,417.76% | -5,401.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 5,417.76% | -5,401.28% |
Сравнение комиссий CEMR.DE и WREE.L
CEMR.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WREE.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMR.DE и WREE.L
Ни CEMR.DE, ни WREE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMR.DE and WREE.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMR.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMR.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for WREE.L.
CEMR.DE is categorized as Momentum, while WREE.L is Rare Earth & Strategic Metals. CEMR.DE tracks MSCI Europe Momentum Index, while WREE.L tracks WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for CEMR.DE and 0.50% for WREE.L.
Подберите оптимальное распределение для CEMR.DE и WREE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор