PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMR.DE с VWCG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMR.DE с VWCG.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) and VWCG.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) are both exchange-traded funds - CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while VWCG.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEMR.DE returned 11.56%/yr vs 10.01%/yr for VWCG.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CEMR.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for VWCG.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEMR.DE и VWCG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEMR.DE показывает доходность 9.13%, а VWCG.DE немного ниже – 8.96%.

CEMR.DE

1 день
1.92%
1 месяц
4.26%
С начала года
9.13%
6 месяцев
12.45%
1 год
21.56%
3 года*
20.31%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.09%

VWCG.DE

1 день
1.89%
1 месяц
5.02%
С начала года
8.96%
6 месяцев
11.76%
1 год
19.41%
3 года*
14.33%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMR.DE и VWCG.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		9.13%27.25%20.02%12.77%-15.32%22.13%10.84%8.53%
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		8.96%20.44%8.96%16.07%-9.83%24.91%-2.57%7.53%

Correlation

The correlation between CEMR.DE and VWCG.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.87

The correlation between CEMR.DE and VWCG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Часто сравнивают с CEMR.DE:
CEMR.DE с IEFM.LCEMR.DE с CEMQ.DECEMR.DE с DBXI.DECEMR.DE с VUKE.DECEMR.DE с IEMD.LCEMR.DE с MJMT.DECEMR.DE с SMNEY
Часто сравнивают с VWCG.DE:
VWCG.DE с VWCE.DEVWCG.DE с VUAA.DEVWCG.DE с VEAVWCG.DE с VNQVWCG.DE с USPY.DEVWCG.DE с VFEA.DEVWCG.DE с IWRD.AS

Доходность на риск

CEMR.DE vs. VWCG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMR.DE
Ранг доходности на риск CEMR.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMR.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMR.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMR.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMR.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMR.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VWCG.DE
Ранг доходности на риск VWCG.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCG.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCG.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCG.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCG.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCG.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMR.DE c VWCG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEMR.DEVWCG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.41

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.06

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.91

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

7.33

-0.65

CEMR.DE vs. VWCG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMR.DE на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCG.DE равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMR.DE и VWCG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEMR.DE и VWCG.DE

Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки VWCG.DE в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и VWCG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMR.DEVWCG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-35.70%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-9.58%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-16.07%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-20.09%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.03%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-4.98%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.51%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMR.DE и VWCG.DE

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что CEMR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMR.DEVWCG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.24%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

10.80%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

13.05%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

14.31%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

16.85%

-0.37%

Сравнение комиссий CEMR.DE и VWCG.DE

CEMR.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWCG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMR.DE и VWCG.DE

Ни CEMR.DE, ни VWCG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEMR.DE and VWCG.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for CEMR.DE.

CEMR.DE is categorized as Momentum, while VWCG.DE is Europe Equities. CEMR.DE tracks MSCI Europe Momentum Index, while VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for CEMR.DE and 0.10% for VWCG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMR.DE и VWCG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор