PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMR.DE с SXRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMR.DE с SXRL.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) and SXRL.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while SXRL.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 3-7 Year. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMR.DE returned 12.09%/yr vs 1.00%/yr for SXRL.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CEMR.DE charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for SXRL.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEMR.DE и SXRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEMR.DE торгуется в EUR, в то время как SXRL.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRL.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEMR.DE показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у SXRL.DE с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции CEMR.DE превзошли акции SXRL.DE по среднегодовой доходности: 12.09% против 1.00% соответственно.

CEMR.DE

1 день
1.92%
1 месяц
2.91%
С начала года
9.13%
6 месяцев
12.45%
1 год
20.82%
3 года*
20.31%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.09%

SXRL.DE

1 день
0.34%
1 месяц
1.44%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.61%
1 год
3.36%
3 года*
1.48%
5 лет*
1.27%
10 лет*
1.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMR.DE и SXRL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		9.13%27.25%20.02%12.77%-15.32%22.13%10.84%31.55%-10.67%11.55%
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		1.23%-4.83%8.08%1.19%-4.08%6.08%-2.60%8.44%5.99%-11.17%

Correlation

The correlation between CEMR.DE and SXRL.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

-0.00

The correlation between CEMR.DE and SXRL.DE shifts across timeframes, from -0.14 (5 years) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CEMR.DE:
CEMR.DE с IEFM.LCEMR.DE с CEMQ.DECEMR.DE с DBXI.DECEMR.DE с VUKE.DECEMR.DE с IEMD.LCEMR.DE с MJMT.DECEMR.DE с SMNEY
Часто сравнивают с SXRL.DE:
SXRL.DE с PRAB.DESXRL.DE с CBU0.DESXRL.DE с IEFSXRL.DE с FLOA.LSXRL.DE с DTLA.LSXRL.DE с IBTA.LSXRL.DE с IB01.L

Доходность на риск

CEMR.DE vs. SXRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMR.DE
Ранг доходности на риск CEMR.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMR.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMR.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMR.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMR.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMR.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SXRL.DE
Ранг доходности на риск SXRL.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRL.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRL.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRL.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRL.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMR.DE c SXRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEMR.DESXRL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.58

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
0.86

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

0.75

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

2.06

+4.62

CEMR.DE vs. SXRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMR.DE на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа SXRL.DE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMR.DE и SXRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEMR.DE и SXRL.DE

Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.80%, что больше максимальной просадки SXRL.DE в -17.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и SXRL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMR.DESXRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-17.10%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-4.47%

-7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-10.18%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-12.16%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

-17.10%

-14.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-6.09%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-6.69%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.63%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMR.DE и SXRL.DE

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что CEMR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMR.DESXRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

0.97%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

4.29%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

5.79%

+11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

7.84%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

7.59%

+8.89%

Сравнение комиссий CEMR.DE и SXRL.DE

CEMR.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXRL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMR.DE и SXRL.DE

Ни CEMR.DE, ни SXRL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEMR.DE and SXRL.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for CEMR.DE.

CEMR.DE is categorized as Momentum, while SXRL.DE is Government Bonds. CEMR.DE tracks MSCI Europe Momentum Index, while SXRL.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year. Their fees differ too: 0.25% for CEMR.DE and 0.07% for SXRL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMR.DE и SXRL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор