Сравнение CEMR.DE с PNI.AX
CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) is Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while PNI.AX (Pinnacle Investment Management Group Limited) is a stock. Over the past 10 years, CEMR.DE returned 12.09%/yr vs 29.69%/yr for PNI.AX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEMR.DE и PNI.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMR.DE торгуется в EUR, в то время как PNI.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PNI.AX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEMR.DE показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у PNI.AX с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции CEMR.DE уступали акциям PNI.AX по среднегодовой доходности: 12.09% против 29.69% соответственно.
CEMR.DE
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 12.09%
PNI.AX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- -13.79%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 29.69%
Сравнение доходности по годам CEMR.DE и PNI.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 9.13% | 27.25% | 20.02% | 12.77% | -15.32% | 22.13% | 10.84% | 31.55% | -10.67% | 11.55% |
PNI.AX Pinnacle Investment Management Group Limited | -1.89% | -26.64% | 126.16% | 16.42% | -42.44% | 128.19% | 58.17% | 11.74% | 14.08% | 48.03% |
Correlation
The correlation between CEMR.DE and PNI.AX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMR.DE vs. PNI.AX — Ранг доходности на риск
CEMR.DE
PNI.AX
Сравнение CEMR.DE c PNI.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и Pinnacle Investment Management Group Limited (PNI.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMR.DE | PNI.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.37 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | -0.60 | +7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMR.DE и PNI.AX
Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки PNI.AX в -94.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и PNI.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMR.DE | PNI.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -94.33% | +62.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -44.67% | +32.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | -49.39% | +33.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -63.52% | +39.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | -72.58% | +40.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -37.50% | +37.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -48.13% | +42.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 27.50% | -24.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMR.DE и PNI.AX
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) составляет 4.79%, в то время как у Pinnacle Investment Management Group Limited (PNI.AX) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что CEMR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNI.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMR.DE | PNI.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 8.67% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 33.13% | -18.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 42.98% | -25.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 42.91% | -26.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 45.25% | -28.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMR.DE и PNI.AX
CEMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PNI.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNI.AX Pinnacle Investment Management Group Limited | 1.72% | 3.50% | 1.84% | 3.57% | 4.01% | 1.84% | 2.17% | 3.30% | 2.64% | 1.50% | 3.42% | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
CEMR.DE and PNI.AX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CEMR.DE и PNI.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор