Сравнение CEMR.DE с ^GSPC
CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) is Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, CEMR.DE returned 11.21%/yr vs 12.86%/yr for ^GSPC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEMR.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMR.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEMR.DE показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции CEMR.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.21% против 12.86% соответственно.
CEMR.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 7.48%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 11.21%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам CEMR.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 7.48% | 27.25% | 20.02% | 12.77% | -15.32% | 22.13% | 10.84% | 31.55% | -10.67% | 11.55% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between CEMR.DE and ^GSPC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMR.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CEMR.DE
^GSPC
Сравнение CEMR.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMR.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.81 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 10.39 | -4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMR.DE и ^GSPC
Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMR.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -50.84% | +19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -7.57% | -4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | -23.99% | +8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -23.99% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | -33.42% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -0.80% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -8.77% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.05% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMR.DE и ^GSPC
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что CEMR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMR.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 2.61% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 9.16% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 12.61% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 16.84% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 18.60% | -2.28% |
Часто задаваемые вопросы
CEMR.DE and ^GSPC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CEMR.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор