PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMR.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMR.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

CEMR.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Momentum. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CEMR.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMR.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		1.17%27.17%20.01%12.79%-15.33%22.25%10.74%31.66%-10.73%11.48%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

CEMR.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEMR.DE показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции CEMR.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.00% против 12.10% соответственно.

CEMR.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.43%
С начала года
1.17%
6 месяцев
5.42%
1 год
18.10%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.07%
10 лет*
11.00%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CEMR.DE:
CEMR.DE с DBXI.DECEMR.DE с IEFM.LCEMR.DE с CEMQ.DECEMR.DE с VUKE.DECEMR.DE с IEMD.LCEMR.DE с SMNEYCEMR.DE с MJMT.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CEMR.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMR.DE
Ранг доходности на риск CEMR.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMR.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMR.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMR.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMR.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMR.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMR.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMR.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.41

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.71

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.62

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

2.56

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMR.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMR.DE на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMR.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMR.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.41

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.64

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.13

Корреляция

Корреляция между CEMR.DE и ^GSPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CEMR.DE и ^GSPC

Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.78%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMR.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.78%

-56.78%

+25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-9.10%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-25.43%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.78%

-33.92%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-5.67%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-10.75%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.62%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMR.DE и ^GSPC

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что CEMR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMR.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

4.36%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

9.93%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

20.68%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

16.80%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.63%

-2.30%