Сравнение CEMR.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и S&P 500 (^GSPC).
CEMR.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Momentum. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEMR.DE или ^GSPC.
Основные характеристики
| CEMR.DE | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.11% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 24.68% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 3.94% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.65% | 13.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 10.71 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 2.18% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 12.57% | 12.27% |
| Макс. просадка | -31.78% | -56.78% |
| Текущая просадка | -1.81% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между CEMR.DE и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CEMR.DE и ^GSPC
С начала года, CEMR.DE показывает доходность 19.11%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEMR.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CEMR.DE и ^GSPC
Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.78%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEMR.DE и ^GSPC
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что CEMR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.