Сравнение CEMR.DE с IWDA.L
CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMR.DE returned 12.09%/yr vs 12.98%/yr for IWDA.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMR.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности CEMR.DE и IWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMR.DE торгуется в EUR, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEMR.DE показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции CEMR.DE уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 12.09% против 12.98% соответственно.
CEMR.DE
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 12.09%
IWDA.L
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам CEMR.DE и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 9.13% | 27.25% | 20.02% | 12.77% | -15.32% | 22.13% | 10.84% | 31.55% | -10.67% | 11.55% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.15% | 6.67% | 26.97% | 20.54% | -13.04% | 31.33% | 6.49% | 30.00% | -4.74% | 7.67% |
Correlation
The correlation between CEMR.DE and IWDA.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.72 |
The correlation between CEMR.DE and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMR.DE vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
CEMR.DE
IWDA.L
Сравнение CEMR.DE c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMR.DE | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.68 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 13.64 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMR.DE и IWDA.L
Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и IWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMR.DE | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -33.57% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -6.37% | -5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | -20.70% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -20.70% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | -33.57% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.13% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -4.31% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.72% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMR.DE и IWDA.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CEMR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMR.DE | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.84% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 9.27% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 12.38% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 15.06% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 15.85% | +0.63% |
Сравнение комиссий CEMR.DE и IWDA.L
CEMR.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMR.DE и IWDA.L
Ни CEMR.DE, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMR.DE and IWDA.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CEMR.DE.
CEMR.DE is categorized as Momentum, while IWDA.L is Global Equities. CEMR.DE tracks MSCI Europe Momentum Index, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.25% for CEMR.DE and 0.20% for IWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для CEMR.DE и IWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор