Сравнение CEMR.DE с DFNS.L
CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) and DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while DFNS.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CEMR.DE returned 20.31%/yr vs 37.18%/yr for DFNS.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMR.DE charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for DFNS.L.
Доходность
Сравнение доходности CEMR.DE и DFNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMR.DE торгуется в EUR, в то время как DFNS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFNS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEMR.DE показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у DFNS.L с доходностью 2.37%.
CEMR.DE
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 12.09%
DFNS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 10.56%
- 3 года*
- 37.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEMR.DE и DFNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 9.13% | 27.25% | 20.02% | 7.80% |
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 2.37% | 48.25% | 53.23% | 23.77% |
Correlation
The correlation between CEMR.DE and DFNS.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between CEMR.DE and DFNS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMR.DE vs. DFNS.L — Ранг доходности на риск
CEMR.DE
DFNS.L
Сравнение CEMR.DE c DFNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMR.DE | DFNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.69 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 1.60 | +5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMR.DE и DFNS.L
Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.80%, что больше максимальной просадки DFNS.L в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и DFNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMR.DE | DFNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -18.92% | -12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -18.92% | +7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | -18.92% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -17.00% | +16.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -3.26% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 8.13% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMR.DE и DFNS.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) составляет 4.79%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что CEMR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMR.DE | DFNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 7.77% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 19.34% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 25.13% | -7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 21.47% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 21.47% | -4.99% |
Сравнение комиссий CEMR.DE и DFNS.L
CEMR.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFNS.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMR.DE и DFNS.L
Ни CEMR.DE, ни DFNS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMR.DE and DFNS.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMR.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMR.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.
CEMR.DE is categorized as Momentum, while DFNS.L is Aerospace & Defense. CEMR.DE tracks MSCI Europe Momentum Index, while DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for CEMR.DE and 0.55% for DFNS.L.
Подберите оптимальное распределение для CEMR.DE и DFNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор