Сравнение CEMR.DE с DFEU.L
CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) and DFEU.L (iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while DFEU.L is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Targeted Defence Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMR.DE charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for DFEU.L.
Доходность
Сравнение доходности CEMR.DE и DFEU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMR.DE торгуется в EUR, в то время как DFEU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEMR.DE показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у DFEU.L с доходностью 4.78%.
CEMR.DE
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 12.09%
DFEU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEMR.DE и DFEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 9.13% | 11.14% |
DFEU.L iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 4.78% | -15.55% |
Correlation
The correlation between CEMR.DE and DFEU.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMR.DE vs. DFEU.L — Ранг доходности на риск
CEMR.DE
DFEU.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CEMR.DE c DFEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (DFEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMR.DE | DFEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMR.DE и DFEU.L
Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.80%, что больше максимальной просадки DFEU.L в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и DFEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMR.DE | DFEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -24.20% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -13.66% | +13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -11.43% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMR.DE и DFEU.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMR.DE | DFEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 38.88% | -21.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 38.88% | -22.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 38.88% | -22.40% |
Сравнение комиссий CEMR.DE и DFEU.L
CEMR.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFEU.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMR.DE и DFEU.L
Ни CEMR.DE, ни DFEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMR.DE and DFEU.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMR.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMR.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for DFEU.L.
CEMR.DE is categorized as Momentum, while DFEU.L is Aerospace & Defense. CEMR.DE tracks MSCI Europe Momentum Index, while DFEU.L tracks STOXX Europe Targeted Defence Index. Their fees differ too: 0.25% for CEMR.DE and 0.35% for DFEU.L.
Подберите оптимальное распределение для CEMR.DE и DFEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор