Сравнение CEMR.DE с CEMU.AS
CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) and CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while CEMU.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMR.DE returned 12.09%/yr vs 10.03%/yr for CEMU.AS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CEMR.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for CEMU.AS.
Доходность
Сравнение доходности CEMR.DE и CEMU.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEMR.DE показывает доходность 9.13%, а CEMU.AS немного ниже – 8.68%. За последние 10 лет акции CEMR.DE превзошли акции CEMU.AS по среднегодовой доходности: 12.09% против 10.03% соответственно.
CEMR.DE
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 12.09%
CEMU.AS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам CEMR.DE и CEMU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 9.13% | 27.25% | 20.02% | 12.77% | -15.32% | 22.13% | 10.84% | 31.55% | -10.67% | 11.55% |
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 8.68% | 24.42% | 10.08% | 18.65% | -11.71% | 23.11% | -0.54% | 25.09% | -11.82% | 12.65% |
Correlation
The correlation between CEMR.DE and CEMU.AS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.85 |
The correlation between CEMR.DE and CEMU.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMR.DE vs. CEMU.AS — Ранг доходности на риск
CEMR.DE
CEMU.AS
Сравнение CEMR.DE c CEMU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMR.DE | CEMU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.74 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 6.36 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMR.DE и CEMU.AS
Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки CEMU.AS в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и CEMU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMR.DE | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -38.38% | +6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -10.17% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | -15.40% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -24.51% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | -38.38% | +6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.56% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -6.24% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.79% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMR.DE и CEMU.AS
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) имеют волатильность 4.79% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMR.DE | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.60% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 11.95% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 14.49% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 16.16% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 17.08% | -0.60% |
Сравнение комиссий CEMR.DE и CEMU.AS
CEMR.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CEMU.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMR.DE и CEMU.AS
Ни CEMR.DE, ни CEMU.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMR.DE and CEMU.AS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for CEMR.DE.
CEMR.DE is categorized as Momentum, while CEMU.AS is Europe Equities. CEMR.DE tracks MSCI Europe Momentum Index, while CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.25% for CEMR.DE and 0.12% for CEMU.AS.
Подберите оптимальное распределение для CEMR.DE и CEMU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор