Сравнение CEMQ.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CEMQ.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEMQ.DE или VOO.
Основные характеристики
| CEMQ.DE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.89% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 11.48% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 2.23% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.88% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.51 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.43 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 4.96 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 2.15% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.30% | 12.34% |
| Макс. просадка | -33.74% | -33.99% |
| Текущая просадка | -6.28% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CEMQ.DE и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CEMQ.DE и VOO
С начала года, CEMQ.DE показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMQ.DE и VOO
CEMQ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEMQ.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMQ.DE и VOO
CEMQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMQ.DE iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CEMQ.DE и VOO
Максимальная просадка CEMQ.DE за все время составила -33.74%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMQ.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEMQ.DE и VOO
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CEMQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.