Сравнение CEMG.L с XLPS.L
CEMG.L (iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc)) and XLPS.L (Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Consumer Staples Equities funds - CEMG.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while XLPS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMG.L returned 3.80%/yr vs 7.56%/yr for XLPS.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CEMG.L charges 0.60%/yr vs 0.14%/yr for XLPS.L.
Доходность
Сравнение доходности CEMG.L и XLPS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMG.L показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у XLPS.L с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции CEMG.L уступали акциям XLPS.L по среднегодовой доходности: 3.80% против 7.56% соответственно.
CEMG.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- -6.56%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- 3.80%
XLPS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам CEMG.L и XLPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMG.L iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) | -7.56% | 13.16% | 10.30% | 5.13% | -21.91% | -9.64% | 26.92% | 19.93% | -19.87% | 40.62% |
XLPS.L Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 6.41% | 3.99% | 14.25% | -0.26% | -0.17% | 18.05% | 9.16% | 26.86% | -9.41% | 12.41% |
Correlation
The correlation between CEMG.L and XLPS.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2014 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between CEMG.L and XLPS.L has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов CEMG.L и XLPS.L
Секторы
CEMG.L
XLPS.L
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
CEMG.L
XLPS.L
Потребительский защитный сектор
CEMG.L
XLPS.L
-
Коммуникационные услуги
CEMG.L
XLPS.L
-
Здравоохранение
CEMG.L
XLPS.L
-
Технологии
CEMG.L
XLPS.L
Промышленность
CEMG.L
XLPS.L
Финансовые услуги
CEMG.L
XLPS.L
-
Недвижимость
CEMG.L
XLPS.L
-
Сырьевые материалы
CEMG.L
-
XLPS.L
-
Энергетика
CEMG.L
-
XLPS.L
-
Коммунальные услуги
CEMG.L
-
XLPS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMG.L vs. XLPS.L — Ранг доходности на риск
CEMG.L
XLPS.L
Сравнение CEMG.L c XLPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.L) и Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMG.L | XLPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.23 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 0.48 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMG.L | XLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.16 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.51 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.56 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.81 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок CEMG.L и XLPS.L
Максимальная просадка CEMG.L за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки XLPS.L в -23.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMG.L и XLPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMG.L | XLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -23.98% | -22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -9.32% | -5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | -12.43% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.17% | -17.31% | -24.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.10% | -23.98% | -22.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.17% | -8.06% | -14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -3.71% | -12.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 4.42% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMG.L и XLPS.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.L) составляет 4.47%, в то время как у Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что CEMG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMG.L | XLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.56% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 11.13% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 13.64% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 13.25% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 13.62% | +5.87% |
Сравнение комиссий CEMG.L и XLPS.L
CEMG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLPS.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMG.L и XLPS.L
Ни CEMG.L, ни XLPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMG.L and XLPS.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLPS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLPS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.60% for CEMG.L.
CEMG.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XLPS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for CEMG.L and 0.14% for XLPS.L.
Подберите оптимальное распределение для CEMG.L и XLPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор