Сравнение CEMA.L с FRXT.L
CEMA.L (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc) and FRXT.L (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - CEMA.L tracks the MSCI EM Asia Index Net while FRXT.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CEMA.L returned 26.46%/yr vs 44.94%/yr for FRXT.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMA.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for FRXT.L.
Доходность
Сравнение доходности CEMA.L и FRXT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMA.L торгуется в USD, в то время как FRXT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEMA.L показывает доходность 30.23%, что значительно ниже, чем у FRXT.L с доходностью 67.42%.
CEMA.L
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 30.23%
- 6 месяцев
- 32.36%
- 1 год
- 56.94%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 11.28%
FRXT.L
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 11.95%
- С начала года
- 67.42%
- 6 месяцев
- 71.59%
- 1 год
- 117.06%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEMA.L и FRXT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEMA.L iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc | 30.23% | 33.97% | 12.43% | 6.65% | -13.93% |
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 67.42% | 34.80% | 23.57% | 29.08% | -24.26% |
Correlation
The correlation between CEMA.L and FRXT.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between CEMA.L and FRXT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMA.L vs. FRXT.L — Ранг доходности на риск
CEMA.L
FRXT.L
Сравнение CEMA.L c FRXT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMA.L | FRXT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.77 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 10.55 | -6.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | 33.42 | -17.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMA.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 4.96 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.20 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок CEMA.L и FRXT.L
Максимальная просадка CEMA.L за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки FRXT.L в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMA.L и FRXT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMA.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -35.76% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -11.22% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -27.95% | +8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -1.87% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.07% | -9.28% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.55% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMA.L и FRXT.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) имеют волатильность 9.50% и 9.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMA.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 9.77% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 19.42% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.09% | 23.89% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 22.63% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 22.63% | -2.67% |
Сравнение комиссий CEMA.L и FRXT.L
CEMA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FRXT.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMA.L и FRXT.L
Ни CEMA.L, ни FRXT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMA.L and FRXT.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for CEMA.L.
CEMA.L tracks MSCI EM Asia Index Net, while FRXT.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for CEMA.L and 0.19% for FRXT.L.
Подберите оптимальное распределение для CEMA.L и FRXT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор