PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CEMA.L с FRXT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CEMA.L и FRXT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEMA.L торгуется в USD, в то время как FRXT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEMA.L показывает доходность 30.23%, что значительно ниже, чем у FRXT.L с доходностью 67.42%.


CEMA.L

1 день
-1.58%
1 месяц
4.08%
С начала года
30.23%
6 месяцев
32.36%
1 год
56.94%
3 года*
26.46%
5 лет*
7.99%
10 лет*
11.28%

FRXT.L

1 день
-1.42%
1 месяц
11.95%
С начала года
67.42%
6 месяцев
71.59%
1 год
117.06%
3 года*
44.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMA.L и FRXT.L


2026 (YTD)2025202420232022
CEMA.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc
30.23%33.97%12.43%6.65%-13.93%
FRXT.L
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF
67.42%34.80%23.57%29.08%-24.26%

Correlation

The correlation between CEMA.L and FRXT.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.75

The correlation between CEMA.L and FRXT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF

Доходность на риск

CEMA.L vs. FRXT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CEMA.L
Ранг доходности на риск CEMA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMA.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMA.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

FRXT.L
Ранг доходности на риск FRXT.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRXT.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRXT.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRXT.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRXT.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRXT.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMA.L c FRXT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CEMA.LFRXT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.77

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

10.55

-6.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

33.42

-17.77

CEMA.L vs. FRXT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMA.L на текущий момент составляет 2.76, что ниже коэффициента Шарпа FRXT.L равного 4.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMA.L и FRXT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CEMA.LFRXT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

4.96

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.20

-0.79

Просадки

Сравнение просадок CEMA.L и FRXT.L

Максимальная просадка CEMA.L за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки FRXT.L в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMA.L и FRXT.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CEMA.LFRXT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-35.76%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-11.22%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-27.95%

+8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-1.87%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-9.28%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.55%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMA.L и FRXT.L

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) имеют волатильность 9.50% и 9.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CEMA.LFRXT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

9.77%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

19.42%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

23.89%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

22.63%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

22.63%

-2.67%

Сравнение комиссий CEMA.L и FRXT.L

CEMA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FRXT.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMA.L и FRXT.L

Ни CEMA.L, ни FRXT.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CEMA.L and FRXT.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRXT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRXT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for CEMA.L.

CEMA.L tracks MSCI EM Asia Index Net, while FRXT.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for CEMA.L and 0.19% for FRXT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMA.L и FRXT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор