PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMA.L с FLRK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMA.L с FLRK.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMA.L (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc) and FLRK.L (Franklin FTSE Korea UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - CEMA.L tracks the MSCI EM Asia Index Net while FLRK.L tracks the MSCI Korea NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEMA.L returned 7.99%/yr vs 19.36%/yr for FLRK.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMA.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for FLRK.L.

Доходность

Сравнение доходности CEMA.L и FLRK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEMA.L торгуется в USD, в то время как FLRK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLRK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEMA.L показывает доходность 30.23%, что значительно ниже, чем у FLRK.L с доходностью 110.67%.

CEMA.L

1 день
-1.58%
1 месяц
7.24%
С начала года
30.23%
6 месяцев
33.97%
1 год
58.48%
3 года*
26.46%
5 лет*
7.99%
10 лет*
11.28%

FLRK.L

1 день
-5.01%
1 месяц
12.71%
С начала года
110.67%
6 месяцев
125.66%
1 год
221.33%
3 года*
50.14%
5 лет*
19.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMA.L и FLRK.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CEMA.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc		30.23%33.97%12.43%6.65%-21.47%-5.32%28.23%13.89%
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		110.67%95.84%-21.88%20.19%-27.99%-6.76%46.97%-10.36%

Correlation

The correlation between CEMA.L and FLRK.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.77

The correlation between CEMA.L and FLRK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEMA.L и FLRK.L

Секторы
CEMA.L
FLRK.L

Технологии

49.6%
57.4%

Финансовые услуги

13.7%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
5.5%

Промышленность

7.2%
17.7%

Коммуникационные услуги

6.5%
2.3%

Сырьевые материалы

3.4%
2.4%

Здравоохранение

3.0%
3.0%

Энергетика

2.5%
0.9%

Потребительский защитный сектор

2.2%
1.7%

Коммунальные услуги

1.4%
0.4%

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

CEMA.L
49.6%
FLRK.L
57.4%

Финансовые услуги

CEMA.L
13.7%
FLRK.L
8.7%

Потребительский циклический сектор

CEMA.L
9.9%
FLRK.L
5.5%

Промышленность

CEMA.L
7.2%
FLRK.L
17.7%

Коммуникационные услуги

CEMA.L
6.5%
FLRK.L
2.3%

Сырьевые материалы

CEMA.L
3.4%
FLRK.L
2.4%

Здравоохранение

CEMA.L
3.0%
FLRK.L
3.0%

Энергетика

CEMA.L
2.5%
FLRK.L
0.9%

Потребительский защитный сектор

CEMA.L
2.2%
FLRK.L
1.7%

Коммунальные услуги

CEMA.L
1.4%
FLRK.L
0.4%

Недвижимость

CEMA.L
0.7%
FLRK.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Часто сравнивают с CEMA.L:
CEMA.L с ESPS.LCEMA.L с EIMI.LCEMA.L с IKOR.LCEMA.L с ISAC.LCEMA.L с CSP1.LCEMA.L с LCAL.LCEMA.L с PAXJ.L
Часто сравнивают с FLRK.L:
FLRK.L с EWYFLRK.L с DIAFLRK.L с FRIN.LFLRK.L с IKOR.LFLRK.L с FRXT.LFLRK.L с CP9U.LFLRK.L с SSUN.F

Доходность на риск

CEMA.L vs. FLRK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMA.L
Ранг доходности на риск CEMA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMA.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMA.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FLRK.L
Ранг доходности на риск FLRK.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRK.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRK.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRK.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRK.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMA.L c FLRK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMA.LFLRK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
5.88

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
5.49

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.79

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

10.10

-5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

37.96

-22.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMA.L vs. FLRK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMA.L на текущий момент составляет 2.76, что ниже коэффициента Шарпа FLRK.L равного 5.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMA.L и FLRK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMA.LFLRK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

5.88

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.70

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.66

-0.25

Просадки

Сравнение просадок CEMA.L и FLRK.L

Максимальная просадка CEMA.L за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки FLRK.L в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMA.L и FLRK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMA.LFLRK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-49.35%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-22.72%

+8.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-28.34%

+8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-48.15%

+7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-5.91%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-22.11%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

6.06%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMA.L и FLRK.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) составляет 9.50%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) волатильность равна 18.79%. Это указывает на то, что CEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMA.LFLRK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

18.79%

-9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

34.42%

-16.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

39.09%

-18.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

27.59%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

29.25%

-9.29%

Сравнение комиссий CEMA.L и FLRK.L

CEMA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLRK.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMA.L и FLRK.L

Ни CEMA.L, ни FLRK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEMA.L and FLRK.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLRK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLRK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for CEMA.L.

CEMA.L tracks MSCI EM Asia Index Net, while FLRK.L tracks MSCI Korea NR USD. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for CEMA.L and 0.09% for FLRK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMA.L и FLRK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор