PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CELFX с BSV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CELFX с BSV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).

CELFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 26 июл. 2021 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CELFX или BSV.

Корреляция

Корреляция между CELFX и BSV составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CELFX и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CELFX:

2.95

BSV:

2.68

Коэф-т Сортино

CELFX:

4.33

BSV:

4.28

Коэф-т Омега

CELFX:

4.91

BSV:

1.54

Коэф-т Кальмара

CELFX:

4.56

BSV:

2.77

Коэф-т Мартина

CELFX:

14.03

BSV:

10.08

Индекс Язвы

CELFX:

0.85%

BSV:

0.61%

Дневная вол-ть

CELFX:

4.01%

BSV:

2.29%

Макс. просадка

CELFX:

-2.61%

BSV:

-8.62%

Текущая просадка

CELFX:

0.00%

BSV:

-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, CELFX показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 2.32%.

CELFX

С начала года

3.77%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

5.34%

1 год

11.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BSV

С начала года

2.32%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.72%

1 год

6.21%

5 лет

1.10%

10 лет

1.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CELFX и BSV

CELFX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%.

CELFX
Cliffwater Enhanced Lending Fund
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CELFX и BSV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CELFX
Ранг риск-скорректированной доходности CELFX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CELFX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELFX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELFX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELFX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг риск-скорректированной доходности BSV, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CELFX c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CELFX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELFX и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELFX и BSV

Дивидендная доходность CELFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что больше доходности BSV в 3.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CELFX
Cliffwater Enhanced Lending Fund		11.20%11.26%10.67%9.42%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		3.56%3.38%2.46%1.50%1.36%1.79%2.29%1.99%1.65%1.49%1.40%1.45%

Просадки

Сравнение просадок CELFX и BSV

Максимальная просадка CELFX за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELFX и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CELFX и BSV

Текущая волатильность для Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX) составляет 0.25%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что CELFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...