Сравнение CELFX с BSV
CELFX (Cliffwater Enhanced Lending Fund) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both funds - CELFX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Cliffwater, while BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. CELFX is actively managed, while BSV is passively managed. Over the past 5 years, CELFX returned 11.99%/yr vs 1.69%/yr for BSV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CELFX charges 2.68%/yr vs 0.03%/yr for BSV.
Доходность
Сравнение доходности CELFX и BSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELFX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.58%.
CELFX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 4.17%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- —
BSV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам CELFX и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CELFX Cliffwater Enhanced Lending Fund | 4.17% | 11.33% | 12.91% | 12.77% | 11.57% | 7.35% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.58% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -0.71% |
Correlation
The correlation between CELFX and BSV is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELFX vs. BSV — Ранг доходности на риск
CELFX
BSV
Сравнение CELFX c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELFX | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +33.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 18.73 | 1.34 | +17.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 50.34 | 2.57 | +47.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 522.03 | 8.27 | +513.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELFX и BSV
Максимальная просадка CELFX за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELFX и BSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELFX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -8.54% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -1.29% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.61% | -1.53% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.61% | -8.54% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.34% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.97% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.40% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELFX и BSV
Текущая волатильность для Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX) составляет 0.21%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что CELFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELFX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.63% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.61% | 1.40% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85% | 1.83% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 2.74% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.16% | 2.38% | -0.22% |
Сравнение комиссий CELFX и BSV
CELFX берет комиссию в 2.68%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELFX и BSV
Дивидендная доходность CELFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности BSV в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 4.01% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
CELFX Cliffwater Enhanced Lending Fund | 10.55% | 11.19% | 11.26% | 10.67% | 9.42% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CELFX and BSV have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSV has higher volatility (0.63%) compared to CELFX (0.21%). In terms of maximum drawdown, CELFX dropped -2.61% vs BSV's -8.54%.
CELFX currently has the higher Sharpe Ratio (10.84 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELFX и BSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор