Сравнение CEIX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CONSOL Energy Inc. (CEIX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEIX или XLE.
Основные характеристики
| CEIX | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.72% | 14.34% |
| Дох-ть за 1 год | 37.25% | 15.49% |
| Дох-ть за 3 года | 79.04% | 21.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 59.71% | 14.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 0.72 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 1.08 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 1.90 | 2.27 |
| Индекс Язвы | 17.02% | 5.70% |
| Дневная вол-ть | 41.85% | 18.00% |
| Макс. просадка | -92.21% | -71.54% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.05% |
Корреляция
Корреляция между CEIX и XLE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CEIX и XLE
С начала года, CEIX показывает доходность 26.72%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 14.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEIX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CONSOL Energy Inc. (CEIX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEIX и XLE
Дивидендная доходность CEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности XLE в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEIX CONSOL Energy Inc. | 0.20% | 2.19% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.18% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок CEIX и XLE
Максимальная просадка CEIX за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEIX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEIX и XLE
CONSOL Energy Inc. (CEIX) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что CEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.