Сравнение CEIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CONSOL Energy Inc. (CEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEIX или VOO.
Основные характеристики
| CEIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.72% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | 37.25% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | 79.04% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 59.71% | 15.74% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 1.90 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 17.02% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 41.85% | 12.32% |
| Макс. просадка | -92.21% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CEIX и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CEIX и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEIX показывает доходность 26.72%, а VOO немного ниже – 25.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CONSOL Energy Inc. (CEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEIX и VOO
Дивидендная доходность CEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEIX CONSOL Energy Inc. | 0.20% | 2.19% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CEIX и VOO
Максимальная просадка CEIX за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEIX и VOO
CONSOL Energy Inc. (CEIX) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что CEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.