Сравнение CEGI.L с AVGI.L
CEGI.L (REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing) and AVGI.L (IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CEGI.L returned 29.52% vs 9.27% for AVGI.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CEGI.L charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for AVGI.L.
Доходность
Сравнение доходности CEGI.L и AVGI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEGI.L показывает доходность 18.73%, что значительно выше, чем у AVGI.L с доходностью 0.44%.
CEGI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.89%
- 6 месяцев
- 7.39%
- С начала года
- 18.73%
- 1 год
- 29.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.10%
- 6 месяцев
- 1.51%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEGI.L и AVGI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEGI.L REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing | 18.73% | 15.60% |
AVGI.L IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | 0.44% | 11,438.21% |
Correlation
The correlation between CEGI.L and AVGI.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEGI.L vs. AVGI.L — Ранг доходности на риск
CEGI.L
AVGI.L
Сравнение CEGI.L c AVGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing (CEGI.L) и IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP (AVGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEGI.L | AVGI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.22 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 0.34 | +1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEGI.L и AVGI.L
Максимальная просадка CEGI.L за все время составила -27.98%, что меньше максимальной просадки AVGI.L в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEGI.L и AVGI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEGI.L | AVGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.98% | -43.06% | +15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.98% | -43.06% | +15.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -34.34% | +23.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -22.83% | +13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 27.58% | -14.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEGI.L и AVGI.L
Текущая волатильность для REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing (CEGI.L) составляет 9.95%, в то время как у IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP (AVGI.L) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что CEGI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEGI.L | AVGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 11.71% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.66% | 29.43% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.23% | 59.96% | -24.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.73% | 9,756.97% | -9,722.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.73% | 9,756.97% | -9,722.24% |
Сравнение комиссий CEGI.L и AVGI.L
CEGI.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVGI.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEGI.L и AVGI.L
Дивидендная доходность CEGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 19.32%, что меньше доходности AVGI.L в 52.93%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGI.L IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | 52.93% | 10.33% |
CEGI.L REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing | 19.32% | 9.50% |
Часто задаваемые вопросы
CEGI.L and AVGI.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for CEGI.L.
They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.65% for CEGI.L and 0.55% for AVGI.L.
Подберите оптимальное распределение для CEGI.L и AVGI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор