PortfoliosLab logo
Сравнение CEG с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CEG и SMH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CEG и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
323.86%
50.59%
CEG
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEG:

0.29

SMH:

0.08

Коэф-т Сортино

CEG:

0.91

SMH:

0.41

Коэф-т Омега

CEG:

1.13

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

CEG:

0.39

SMH:

0.09

Коэф-т Мартина

CEG:

1.00

SMH:

0.23

Индекс Язвы

CEG:

19.87%

SMH:

14.44%

Дневная вол-ть

CEG:

69.01%

SMH:

43.06%

Макс. просадка

CEG:

-50.70%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

CEG:

-37.12%

SMH:

-25.38%

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -13.71%.


CEG

С начала года

-2.34%

1 месяц

-3.88%

6 месяцев

-17.27%

1 год

17.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMH

С начала года

-13.71%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

-16.06%

1 год

0.89%

5 лет

26.90%

10 лет

23.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEG и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEG
Ранг риск-скорректированной доходности CEG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEG c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CEG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CEG: 0.29
SMH: 0.08
Коэффициент Сортино CEG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CEG: 0.91
SMH: 0.41
Коэффициент Омега CEG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CEG: 1.13
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара CEG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CEG: 0.39
SMH: 0.09
Коэффициент Мартина CEG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CEG: 1.00
SMH: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.08
CEG
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и SMH

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности SMH в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEG
Constellation Energy Corp
0.66%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок CEG и SMH

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.12%
-25.38%
CEG
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и SMH

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 27.53% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 24.06%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.53%
24.06%
CEG
SMH