PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEG с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEG с SMH

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CEG (Constellation Energy Corp) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 3 years, CEG returned 38.87%/yr vs 54.43%/yr for SMH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CEG и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -28.03%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 55.17%.

CEG

1 день
0.44%
1 месяц
-7.50%
6 месяцев
-17.38%
С начала года
-28.03%
1 год
-20.72%
3 года*
38.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
45.07%

SMH

1 день
0.41%
1 месяц
-15.31%
6 месяцев
39.57%
С начала года
55.17%
1 год
93.09%
3 года*
54.43%
5 лет*
34.99%
10 лет*
34.79%
Всё время*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEG и SMH

2026 (YTD)2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		-28.03%58.80%92.71%37.24%73.87%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		55.17%49.17%39.10%73.38%-25.79%

Correlation

The correlation between CEG and SMH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Energy Corp

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CEG:
CEG с GEVCEG с NEECEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с VST
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с XLKSMH с SMHX

Доходность на риск

CEG vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEG c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEGSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
2.53

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.87

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.39

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

5.57

-6.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

18.66

-19.59

CEG vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEG и SMH

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEGSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-84.96%

+34.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.22%

-16.80%

-24.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.70%

-35.74%

-14.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.99%

-16.46%

-20.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-40.92%

+28.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.36%

5.01%

+17.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и SMH

Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 10.11%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.43%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEGSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

16.43%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.36%

31.63%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.62%

37.10%

+9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.11%

36.22%

+12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.11%

33.16%

+15.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и SMH

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности SMH в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEG
Constellation Energy Corp		0.64%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.20%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

CEG and SMH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.43%) compared to CEG (10.11%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEG и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор