Сравнение CEG с SMH
CEG (Constellation Energy Corp) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 3 years, CEG returned 42.45%/yr vs 61.44%/yr for SMH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -26.38%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 75.49%.
CEG
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -26.38%
- 6 месяцев
- -27.42%
- 1 год
- -18.58%
- 3 года*
- 42.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 73.52%
- 1 год
- 127.69%
- 3 года*
- 61.44%
- 5 лет*
- 37.79%
- 10 лет*
- 37.70%
Сравнение доходности по годам CEG и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -26.38% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 75.49% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -25.79% |
Correlation
The correlation between CEG and SMH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. SMH — Ранг доходности на риск
CEG
SMH
Сравнение CEG c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.54 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 8.60 | -9.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 30.63 | -31.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и SMH
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -84.96% | +34.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -14.93% | -24.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -35.74% | -14.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.54% | -5.52% | -30.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.87% | -40.99% | +29.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.49% | 4.18% | +16.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и SMH
Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 12.41%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 19.49%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 19.49% | -7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.91% | 29.69% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.60% | 35.27% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.23% | 35.90% | +13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.23% | 32.99% | +16.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и SMH
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности SMH в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.63% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
CEG and SMH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (19.49%) compared to CEG (12.41%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор