PortfoliosLab logo
Сравнение CEFS с BST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CEFS и BST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CEFS и BST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.52%
196.41%
CEFS
BST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEFS:

1.14

BST:

0.26

Коэф-т Сортино

CEFS:

1.56

BST:

0.51

Коэф-т Омега

CEFS:

1.24

BST:

1.07

Коэф-т Кальмара

CEFS:

1.19

BST:

0.20

Коэф-т Мартина

CEFS:

5.29

BST:

0.83

Индекс Язвы

CEFS:

3.01%

BST:

7.63%

Дневная вол-ть

CEFS:

13.96%

BST:

24.48%

Макс. просадка

CEFS:

-38.99%

BST:

-46.58%

Текущая просадка

CEFS:

-6.06%

BST:

-21.63%

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у BST с доходностью -5.96%.


CEFS

С начала года

-0.25%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-0.02%

1 год

16.79%

5 лет

16.30%

10 лет

N/A

BST

С начала года

-5.96%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-4.15%

1 год

6.55%

5 лет

9.39%

10 лет

14.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEFS и BST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEFS
Ранг риск-скорректированной доходности CEFS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

BST
Ранг риск-скорректированной доходности BST, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BST, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BST, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BST, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BST, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BST, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEFS c BST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CEFS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CEFS: 1.14
BST: 0.26
Коэффициент Сортино CEFS, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CEFS: 1.56
BST: 0.51
Коэффициент Омега CEFS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CEFS: 1.24
BST: 1.07
Коэффициент Кальмара CEFS, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CEFS: 1.19
BST: 0.20
Коэффициент Мартина CEFS, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CEFS: 5.29
BST: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа BST равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и BST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
0.26
CEFS
BST

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и BST

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что меньше доходности BST в 8.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
8.31%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%7.56%9.84%6.28%0.00%0.00%0.00%
BST
BlackRock Science and Technology Trust
8.98%8.21%8.91%10.57%8.53%3.85%10.52%6.41%4.80%6.69%6.93%0.57%

Просадки

Сравнение просадок CEFS и BST

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки BST в -46.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и BST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.06%
-21.63%
CEFS
BST

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и BST

Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 10.01%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust (BST) волатильность равна 15.77%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.01%
15.77%
CEFS
BST