Сравнение CEBZ.DE с S6X0.DE
CEBZ.DE (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - CEBZ.DE tracks the MSCI Europe Index while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past year, CEBZ.DE returned 15.91% vs 15.59% for S6X0.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CEBZ.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.
Доходность
Сравнение доходности CEBZ.DE и S6X0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEBZ.DE показывает доходность 7.37%, а S6X0.DE немного ниже – 7.30%.
CEBZ.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
S6X0.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам CEBZ.DE и S6X0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEBZ.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.37% | 20.45% | 1.33% |
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 7.30% | 22.02% | -0.45% |
Correlation
The correlation between CEBZ.DE and S6X0.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between CEBZ.DE and S6X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEBZ.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск
CEBZ.DE
S6X0.DE
Сравнение CEBZ.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEBZ.DE | S6X0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.44 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 4.89 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEBZ.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.98 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.51 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CEBZ.DE и S6X0.DE
Максимальная просадка CEBZ.DE за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBZ.DE и S6X0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEBZ.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -38.54% | +22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -10.88% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.51% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -6.82% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.21% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEBZ.DE и S6X0.DE
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) составляет 4.49%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что CEBZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S6X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEBZ.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.96% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 12.92% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 15.93% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 17.56% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 20.60% | -6.78% |
Сравнение комиссий CEBZ.DE и S6X0.DE
CEBZ.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEBZ.DE и S6X0.DE
CEBZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBZ.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 2.78% | 2.99% | 3.38% | 3.17% | 3.10% | 2.47% | 2.53% | 3.48% | 3.69% | 2.92% | 3.18% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CEBZ.DE and S6X0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for CEBZ.DE.
CEBZ.DE tracks MSCI Europe Index, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for CEBZ.DE and 0.05% for S6X0.DE.
Подберите оптимальное распределение для CEBZ.DE и S6X0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор