PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEBZ.DE с AMED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEBZ.DE с AMED.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEBZ.DE (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - CEBZ.DE tracks the MSCI Europe Index while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past year, CEBZ.DE returned 15.91% vs 26.18% for AMED.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CEBZ.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEBZ.DE и AMED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEBZ.DE показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%.

CEBZ.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
7.37%
6 месяцев
9.77%
1 год
15.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMED.DE

1 день
0.51%
1 месяц
5.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
18.51%
1 год
26.18%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEBZ.DE и AMED.DE

2026 (YTD)20252024
CEBZ.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		7.37%20.45%1.33%
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		16.87%20.15%-0.09%

Correlation

The correlation between CEBZ.DE and AMED.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2024 г.

0.92

The correlation between CEBZ.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)

Часто сравнивают с CEBZ.DE:
CEBZ.DE с EUNL.DECEBZ.DE с B41J.DECEBZ.DE с EHF1.DECEBZ.DE с ^STOXXCEBZ.DE с ASWA.DECEBZ.DE с 5HEU.DECEBZ.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с AMED.DE:
AMED.DE с GLDAMED.DE с LCUK.DEAMED.DE с 6AQQ.DEAMED.DE с 18MK.DEAMED.DE с PR1Z.DEAMED.DE с ZPRL.DEAMED.DE с LSMC.DE

Доходность на риск

CEBZ.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEBZ.DE
Ранг доходности на риск CEBZ.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBZ.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AMED.DE
Ранг доходности на риск AMED.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMED.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMED.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMED.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEBZ.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEBZ.DEAMED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.74

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.58

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.49

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

9.40

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEBZ.DE vs. AMED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEBZ.DE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMED.DE равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEBZ.DE и AMED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEBZ.DEAMED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.74

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.47

+0.48

Просадки

Сравнение просадок CEBZ.DE и AMED.DE

Максимальная просадка CEBZ.DE за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBZ.DE и AMED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEBZ.DEAMED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-38.35%

+21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-10.56%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.17%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-6.69%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.81%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CEBZ.DE и AMED.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) составляет 4.49%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что CEBZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEBZ.DEAMED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.61%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

12.64%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

15.19%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

15.87%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

17.00%

-3.18%

Сравнение комиссий CEBZ.DE и AMED.DE

CEBZ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AMED.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEBZ.DE и AMED.DE

Ни CEBZ.DE, ни AMED.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CEBZ.DE and AMED.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CEBZ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEBZ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for AMED.DE.

CEBZ.DE tracks MSCI Europe Index, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for CEBZ.DE and 0.25% for AMED.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEBZ.DE и AMED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор