Сравнение CEBL.DE с APXJ.DE
CEBL.DE (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)) and APXJ.DE (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist) are both Asia Pacific Equities funds - CEBL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia while APXJ.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB. Both are passively managed. Over the past 3 years, CEBL.DE returned 22.99%/yr vs 2.35%/yr for APXJ.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEBL.DE charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for APXJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности CEBL.DE и APXJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEBL.DE показывает доходность 31.90%, что значительно выше, чем у APXJ.DE с доходностью 2.49%.
CEBL.DE
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 31.90%
- 6 месяцев
- 32.33%
- 1 год
- 54.45%
- 3 года*
- 22.99%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 11.02%
APXJ.DE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEBL.DE и APXJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEBL.DE iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 31.90% | 19.13% | 18.60% | 3.15% | -16.96% |
APXJ.DE Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist | 2.49% | 0.37% | 5.75% | 1.28% | -6.27% |
Correlation
The correlation between CEBL.DE and APXJ.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between CEBL.DE and APXJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEBL.DE vs. APXJ.DE — Ранг доходности на риск
CEBL.DE
APXJ.DE
Сравнение CEBL.DE c APXJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEBL.DE | APXJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.02 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 0.17 | +4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.67 | 0.39 | +17.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEBL.DE | APXJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 0.09 | +2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.05 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CEBL.DE и APXJ.DE
Максимальная просадка CEBL.DE за все время составила -35.09%, что больше максимальной просадки APXJ.DE в -22.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBL.DE и APXJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEBL.DE | APXJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.09% | -22.00% | -13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -6.14% | -5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.53% | -18.38% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -5.39% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -9.38% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.63% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEBL.DE и APXJ.DE
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CEBL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APXJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEBL.DE | APXJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 3.55% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 9.30% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 11.99% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 14.33% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 14.33% | +4.61% |
Сравнение комиссий CEBL.DE и APXJ.DE
CEBL.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии APXJ.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEBL.DE и APXJ.DE
CEBL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APXJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APXJ.DE Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist | 2.80% | 2.87% | 3.01% | 3.43% | 2.92% |
CEBL.DE iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEBL.DE and APXJ.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEBL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEBL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for APXJ.DE.
CEBL.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia, while APXJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for CEBL.DE and 0.45% for APXJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для CEBL.DE и APXJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор