Сравнение CEB0.DE с QDVE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).
CEB0.DE и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEB0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEB0.DE и QDVE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEB0.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEB0.DE iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 0.57% | 0.43% | 6.89% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -7.62% | 9.99% | 28.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CEB0.DE показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью -7.62%.
CEB0.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVE.DE
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.67%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEB0.DE и QDVE.DE
CEB0.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Доходность на риск
CEB0.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
CEB0.DE
QDVE.DE
Сравнение CEB0.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEB0.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.83 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.27 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 3.56 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEB0.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.83 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.93 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между CEB0.DE и QDVE.DE составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEB0.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность CEB0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEB0.DE iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 1.83% | 1.84% | 1.43% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEB0.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка CEB0.DE за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEB0.DE и QDVE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEB0.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -31.45% | +29.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -15.59% | +14.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -12.90% | +12.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -5.86% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 5.73% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEB0.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) составляет 0.55%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что CEB0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEB0.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 5.53% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 15.21% | -14.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 25.04% | -23.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 22.52% | -20.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 21.66% | -19.70% |