PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEB0.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEB0.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE).

CEB0.DE и NQSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEB0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. NQSE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEB0.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEB0.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024
CEB0.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist		0.57%0.43%6.89%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-6.05%18.16%15.92%

Доходность по периодам

С начала года, CEB0.DE показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью -6.05%.

CEB0.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.82%
1 год
1.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
3.33%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.39%
1 год
21.83%
3 года*
20.63%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с CEB0.DE:
CEB0.DE с ENDH.DECEB0.DE с JMBE.DECEB0.DE с IS3C.DECEB0.DE с XUEM.DECEB0.DE с ASRD.DECEB0.DE с EMIG.DECEB0.DE с UEFS.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий CEB0.DE и NQSE.DE

CEB0.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

CEB0.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

CEB0.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEB0.DE
Ранг доходности на риск CEB0.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEB0.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEB0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEB0.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEB0.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEB0.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEB0.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEB0.DENQSE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.65

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.77

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

6.25

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEB0.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEB0.DE на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEB0.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEB0.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.09

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

0.67

+1.32

Корреляция

Корреляция между CEB0.DE и NQSE.DE составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEB0.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность CEB0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
CEB0.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist		1.83%1.84%1.43%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEB0.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка CEB0.DE за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEB0.DE и NQSE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CEB0.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-37.67%

+35.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-12.03%

+10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-8.45%

+7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-8.72%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

3.35%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CEB0.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) составляет 0.55%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что CEB0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEB0.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

6.28%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

12.28%

-11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

19.95%

-18.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

20.89%

-18.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.96%

21.60%

-19.64%