PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEA1.L с ITWN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEA1.L с ITWN.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CEA1.L (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)) and ITWN.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - CEA1.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD while ITWN.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEA1.L returned 11.80%/yr vs 22.42%/yr for ITWN.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEA1.L charges 0.20%/yr vs 0.74%/yr for ITWN.L.

Доходность

Сравнение доходности CEA1.L и ITWN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEA1.L показывает доходность 31.64%, что значительно ниже, чем у ITWN.L с доходностью 69.14%. За последние 10 лет акции CEA1.L уступали акциям ITWN.L по среднегодовой доходности: 11.80% против 22.42% соответственно.

CEA1.L

1 день
0.83%
1 месяц
2.85%
С начала года
31.64%
6 месяцев
33.65%
1 год
54.58%
3 года*
24.42%
5 лет*
8.95%
10 лет*
11.80%

ITWN.L

1 день
-0.05%
1 месяц
4.02%
С начала года
69.14%
6 месяцев
73.32%
1 год
105.82%
3 года*
41.40%
5 лет*
22.74%
10 лет*
22.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEA1.L и ITWN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEA1.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)		31.64%25.23%13.67%0.79%-11.96%-4.22%23.90%13.81%-10.88%29.65%
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		69.14%22.61%25.77%21.84%-21.08%29.84%30.38%29.88%-3.90%16.56%

Correlation

The correlation between CEA1.L and ITWN.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2010 г.

0.79

The correlation between CEA1.L and ITWN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEA1.L и ITWN.L

Секторы
CEA1.L
ITWN.L

Технологии

51.5%
82.6%

Финансовые услуги

13.9%
10.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
0.9%

Коммуникационные услуги

6.6%
1.3%

Промышленность

6.6%
1.8%

Сырьевые материалы

3.2%
1.8%

Здравоохранение

2.7%
0.5%

Энергетика

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%
0.7%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

CEA1.L
51.5%
ITWN.L
82.6%

Финансовые услуги

CEA1.L
13.9%
ITWN.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

CEA1.L
9.1%
ITWN.L
0.9%

Коммуникационные услуги

CEA1.L
6.6%
ITWN.L
1.3%

Промышленность

CEA1.L
6.6%
ITWN.L
1.8%

Сырьевые материалы

CEA1.L
3.2%
ITWN.L
1.8%

Здравоохранение

CEA1.L
2.7%
ITWN.L
0.5%

Энергетика

CEA1.L
2.4%
ITWN.L

-

Потребительский защитный сектор

CEA1.L
2.0%
ITWN.L
0.7%

Коммунальные услуги

CEA1.L
1.3%
ITWN.L

-

Недвижимость

CEA1.L
0.7%
ITWN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF

Часто сравнивают с CEA1.L:
CEA1.L с ADIVCEA1.L с EMV.LCEA1.L с XCX5.LCEA1.L с EMIM.LCEA1.L с IPACCEA1.L с IWDA.LCEA1.L с SPY
Часто сравнивают с ITWN.L:
ITWN.L с QQQITWN.L с SPINXITWN.L с TSMITWN.L с VTIITWN.L с VWCE.DEITWN.L с FLXT.DEITWN.L с IUIT.L

Доходность на риск

CEA1.L vs. ITWN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEA1.L
Ранг доходности на риск CEA1.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEA1.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEA1.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEA1.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEA1.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEA1.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ITWN.L
Ранг доходности на риск ITWN.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWN.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWN.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEA1.L c ITWN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEA1.LITWN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
4.31

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
4.99

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.69

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

11.24

-6.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

29.80

-14.53

CEA1.L vs. ITWN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEA1.L на текущий момент составляет 2.68, что ниже коэффициента Шарпа ITWN.L равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEA1.L и ITWN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEA1.L и ITWN.L

Максимальная просадка CEA1.L за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки ITWN.L в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEA1.L и ITWN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEA1.LITWN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.40%

-72.46%

-25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-9.36%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.44%

-29.32%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-30.07%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.94%

-30.07%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-6.00%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-21.95%

+10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.54%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CEA1.L и ITWN.L

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) имеют волатильность 10.05% и 10.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEA1.LITWN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

10.48%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

20.41%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

24.41%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

21.14%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

20.45%

+0.56%

Сравнение комиссий CEA1.L и ITWN.L

CEA1.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ITWN.L в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEA1.L и ITWN.L

CEA1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEA1.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		0.89%1.50%1.37%2.14%3.54%1.33%1.83%2.30%2.72%2.74%2.86%3.21%

Часто задаваемые вопросы

CEA1.L and ITWN.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEA1.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEA1.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for ITWN.L.

CEA1.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while ITWN.L tracks MSCI Taiwan NR USD. Their fees differ too: 0.20% for CEA1.L and 0.74% for ITWN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEA1.L и ITWN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор