PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CE71.L с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CE71.L с USD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CE71.L (iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) is European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, CE71.L returned 1.36%/yr vs 0.85%/yr for USD=X. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CE71.L и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CE71.L) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CE71.L торгуется в GBp, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CE71.L показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у USD=X с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции CE71.L превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: 1.36% против 0.85% соответственно.

CE71.L

1 день
0.20%
1 месяц
0.04%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-0.95%
1 год
3.51%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
1.36%

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
1.01%
6 месяцев
-0.07%
1 год
1.75%
3 года*
-2.30%
5 лет*
1.23%
10 лет*
0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CE71.L и USD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CE71.L
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		-1.10%7.79%-2.51%3.91%-7.07%-8.68%8.08%-2.38%0.86%6.21%
USD=X
USD Cash		1.01%-7.12%1.75%-5.00%11.89%0.95%-2.94%-3.80%5.93%-8.65%

Correlation

The correlation between CE71.L and USD=X is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

USD Cash

Часто сравнивают с CE71.L:
CE71.L с UKG5.LCE71.L с GIL5.LCE71.L с CNDX.LCE71.L с IB01.LCE71.L с PRIR.LCE71.L с XGLE.LCE71.L с GLTA.L
Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX

Доходность на риск

CE71.L vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CE71.L
Ранг доходности на риск CE71.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CE71.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE71.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE71.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE71.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE71.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CE71.L c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CE71.L) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CE71.LUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.20

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
0.33

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.04

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

0.23

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

0.53

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CE71.L vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CE71.L на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа USD=X равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE71.L и USD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CE71.LUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.20

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.14

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.23

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CE71.L и USD=X

Максимальная просадка CE71.L за все время составила -19.41%, что меньше максимальной просадки USD=X в -22.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE71.L и USD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CE71.LUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.41%

-22.85%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-5.98%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.12%

-12.79%

+7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.10%

-22.85%

+8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.41%

-22.85%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-19.91%

+10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-11.07%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.92%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CE71.L и USD=X

Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CE71.L) составляет 1.52%, в то время как у USD Cash (USD=X) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что CE71.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CE71.LUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.92%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

5.24%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

5.77%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

7.12%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

7.92%

+1.33%

Часто задаваемые вопросы

CE71.L and USD=X have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CE71.L и USD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор