Сравнение CE71.L с USD=X
CE71.L (iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) is European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, CE71.L returned 0.46%/yr vs 0.11%/yr for USD=X. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CE71.L и USD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CE71.L торгуется в GBp, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CE71.L показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у USD=X с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции CE71.L превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: 0.46% против 0.11% соответственно.
CE71.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 0.46%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 0.11%
Сравнение доходности по годам CE71.L и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE71.L iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | -0.69% | 7.79% | -2.51% | 3.91% | -7.27% | -7.97% | 7.46% | -2.21% | 0.69% | 4.04% |
USD=X USD Cash | 2.09% | -7.12% | 1.75% | -5.00% | 11.89% | 0.95% | -2.94% | -3.80% | 5.93% | -8.65% |
Correlation
The correlation between CE71.L and USD=X is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2009 г. | 0.24 |
The correlation between CE71.L and USD=X shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CE71.L vs. USD=X — Ранг доходности на риск
CE71.L
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CE71.L c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CE71.L) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CE71.L | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.67 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 1.51 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CE71.L и USD=X
Максимальная просадка CE71.L за все время составила -24.31%, что больше максимальной просадки USD=X в -22.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE71.L и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CE71.L | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.31% | -22.85% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -5.98% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.12% | -12.79% | +7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.10% | -22.85% | +8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.55% | -22.85% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.95% | -19.05% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.53% | -11.12% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.98% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CE71.L и USD=X
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CE71.L) составляет 1.18%, в то время как у USD Cash (USD=X) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что CE71.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CE71.L | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.67% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 5.34% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 5.71% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 7.11% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 7.40% | +1.86% |
Часто задаваемые вопросы
CE71.L and USD=X have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CE71.L и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор