PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CE2D.L с 100D.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CE2D.L с 100D.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CE2D.L (Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)) and 100D.L (Amundi FTSE 100 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Amundi - CE2D.L tracks the MSCI Europe NR EUR while 100D.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, CE2D.L returned 10.07%/yr vs 11.78%/yr for 100D.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CE2D.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for 100D.L.

Доходность

Сравнение доходности CE2D.L и 100D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CE2D.L показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у 100D.L с доходностью 6.04%.

CE2D.L

1 день
0.64%
1 месяц
3.72%
С начала года
6.76%
6 месяцев
8.74%
1 год
19.24%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

100D.L

1 день
0.13%
1 месяц
1.71%
С начала года
6.04%
6 месяцев
8.26%
1 год
21.31%
3 года*
14.75%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CE2D.L и 100D.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CE2D.L
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		6.76%25.78%3.75%14.43%-4.94%18.18%
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		6.04%25.77%9.32%7.37%4.80%14.20%

Correlation

The correlation between CE2D.L and 100D.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

0.51

Over the past year, CE2D.L and 100D.L have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CE2D.L и 100D.L

Секторы
CE2D.L
100D.L

Финансовые услуги

23.5%
24.5%

Промышленность

20.1%
13.7%

Здравоохранение

13.3%
13.6%

Технологии

8.7%
0.8%

Потребительский защитный сектор

8.3%
13.9%

Потребительский циклический сектор

6.4%
4.7%

Энергетика

5.4%
11.7%

Сырьевые материалы

5.0%
8.5%

Коммунальные услуги

4.8%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.6%

Недвижимость

0.8%
0.9%

Финансовые услуги

CE2D.L
23.5%
100D.L
24.5%

Промышленность

CE2D.L
20.1%
100D.L
13.7%

Здравоохранение

CE2D.L
13.3%
100D.L
13.6%

Технологии

CE2D.L
8.7%
100D.L
0.8%

Потребительский защитный сектор

CE2D.L
8.3%
100D.L
13.9%

Потребительский циклический сектор

CE2D.L
6.4%
100D.L
4.7%

Энергетика

CE2D.L
5.4%
100D.L
11.7%

Сырьевые материалы

CE2D.L
5.0%
100D.L
8.5%

Коммунальные услуги

CE2D.L
4.8%
100D.L
5.3%

Коммуникационные услуги

CE2D.L
3.7%
100D.L
2.6%

Недвижимость

CE2D.L
0.8%
100D.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)

Amundi FTSE 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с CE2D.L:
CE2D.L с MEUD.LCE2D.L с ESRG.LCE2D.L с VEUR.ASCE2D.L с UD03.LCE2D.L с CS1.LCE2D.L с 500G.LCE2D.L с EEIP.L
Часто сравнивают с 100D.L:
100D.L с AAPL100D.L с PAF.L100D.L с IAPD.L100D.L с FGT.L100D.L с XDAX.L100D.L с VUAA.DE100D.L с FSELX

Доходность на риск

CE2D.L vs. 100D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CE2D.L
Ранг доходности на риск CE2D.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CE2D.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE2D.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE2D.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE2D.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE2D.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
100D.L
Ранг доходности на риск 100D.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 100D.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 100D.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 100D.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 100D.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 100D.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CE2D.L c 100D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CE2D.L100D.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.94

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.67

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.38

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

8.06

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CE2D.L vs. 100D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CE2D.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 100D.L равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE2D.L и 100D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CE2D.L100D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.94

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.92

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.53

+0.61

Просадки

Сравнение просадок CE2D.L и 100D.L

Максимальная просадка CE2D.L за все время составила -15.74%, что меньше максимальной просадки 100D.L в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE2D.L и 100D.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CE2D.L100D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-34.63%

+18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-8.92%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.91%

-13.06%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.74%

-13.06%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-4.00%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-4.69%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.64%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CE2D.L и 100D.L

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) имеют волатильность 4.05% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CE2D.L100D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.98%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.52%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

10.96%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

12.88%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

15.92%

+1.70%

Сравнение комиссий CE2D.L и 100D.L

CE2D.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии 100D.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CE2D.L и 100D.L

Дивидендная доходность CE2D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности 100D.L в 3.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		3.57%3.78%4.17%3.90%3.80%3.39%3.11%4.30%
CE2D.L
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		2.36%2.52%2.79%2.74%3.00%2.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CE2D.L and 100D.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 100D.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

100D.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for CE2D.L.

CE2D.L tracks MSCI Europe NR EUR, while 100D.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.15% for CE2D.L and 0.14% for 100D.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CE2D.L и 100D.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор