PortfoliosLab logo
Сравнение CE с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CE и SCHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celanese Corporation (CE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.57%
369.64%
CE
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CE:

-1.22

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

CE:

-2.15

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

CE:

0.67

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

CE:

-0.92

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

CE:

-1.64

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

CE:

43.65%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

CE:

58.95%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

CE:

-84.87%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

CE:

-74.27%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, CE показывает доходность -37.07%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции CE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -2.07% против 10.28% соответственно.


CE

С начала года

-37.07%

1 месяц

-26.42%

6 месяцев

-66.02%

1 год

-71.27%

5 лет

-9.46%

10 лет

-2.07%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CE и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CE
Ранг риск-скорректированной доходности CE, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celanese Corporation (CE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CE, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CE: -1.22
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино CE, с текущим значением в -2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CE: -2.15
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега CE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CE: 0.67
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара CE, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CE: -0.92
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина CE, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CE: -1.64
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа CE на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.22
0.18
CE
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CE и SCHD

Дивидендная доходность CE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CE
Celanese Corporation
4.89%4.05%1.80%2.68%1.62%1.91%1.95%2.31%1.62%1.75%1.71%1.55%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок CE и SCHD

Максимальная просадка CE за все время составила -84.87%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.27%
-11.47%
CE
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности CE и SCHD

Celanese Corporation (CE) имеет более высокую волатильность в 35.07% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что CE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.07%
11.20%
CE
SCHD