PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CE с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CE и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности CE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celanese Corporation (CE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-50.93%
7.11%
CE
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CE:

-1.41

SCHD:

1.02

Коэф-т Сортино

CE:

-2.05

SCHD:

1.51

Коэф-т Омега

CE:

0.68

SCHD:

1.18

Коэф-т Кальмара

CE:

-0.91

SCHD:

1.55

Коэф-т Мартина

CE:

-2.19

SCHD:

5.23

Индекс Язвы

CE:

25.16%

SCHD:

2.21%

Дневная вол-ть

CE:

39.03%

SCHD:

11.28%

Макс. просадка

CE:

-84.87%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

CE:

-60.40%

SCHD:

-7.44%

Доходность по периодам

С начала года, CE показывает доходность -56.00%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 10.68%. За последние 10 лет акции CE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.28% против 10.89% соответственно.


CE

С начала года

-56.00%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

-50.93%

1 год

-54.78%

5 лет

-9.53%

10 лет

3.28%

SCHD

С начала года

10.68%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

7.69%

1 год

10.91%

5 лет

10.81%

10 лет

10.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celanese Corporation (CE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CE, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.410.97
Коэффициент Сортино CE, с текущим значением в -2.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-2.051.44
Коэффициент Омега CE, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.681.17
Коэффициент Кальмара CE, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.911.47
Коэффициент Мартина CE, с текущим значением в -2.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-2.194.84
CE
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа CE на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.41
0.97
CE
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CE и SCHD

Дивидендная доходность CE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SCHD в 3.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CE
Celanese Corporation
4.18%1.80%2.68%1.62%1.91%1.95%2.31%1.62%1.75%1.71%1.55%0.95%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.67%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок CE и SCHD

Максимальная просадка CE за все время составила -84.87%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-60.40%
-7.44%
CE
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности CE и SCHD

Celanese Corporation (CE) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что CE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.58%
3.57%
CE
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab