Сравнение CE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celanese Corporation (CE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CE или SCHD.
Основные характеристики
| CE | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.22% | 1.92% |
| Дох-ть за 1 год | 49.89% | 9.90% |
| Дох-ть за 3 года | 1.52% | 4.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.09% | 11.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.96% | 10.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 28.19% | 11.57% |
| Макс. просадка | -84.87% | -33.37% |
| Current Drawdown | -10.21% | -4.51% |
Корреляция
Корреляция между CE и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CE и SCHD
С начала года, CE показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции CE превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 11.96% против 10.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celanese Corporation (CE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE и SCHD
Дивидендная доходность CE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности SCHD в 3.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Celanese Corporation | 1.82% | 1.80% | 2.68% | 1.62% | 1.91% | 1.95% | 2.31% | 1.62% | 1.75% | 1.71% | 1.55% | 0.95% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.47% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CE и SCHD
Максимальная просадка CE за все время составила -84.87%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CE и SCHD
Celanese Corporation (CE) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что CE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.