PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CE с HTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CE с HTGC

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celanese Corporation (CE) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CE или HTGC.

Корреляция

Корреляция между CE и HTGC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CE и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celanese Corporation (CE) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
368.38%
932.38%
CE
HTGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CE:

-1.38

HTGC:

0.54

Коэф-т Сортино

CE:

-2.31

HTGC:

0.79

Коэф-т Омега

CE:

0.64

HTGC:

1.12

Коэф-т Кальмара

CE:

-0.93

HTGC:

0.67

Коэф-т Мартина

CE:

-1.64

HTGC:

1.75

Индекс Язвы

CE:

41.02%

HTGC:

7.05%

Дневная вол-ть

CE:

48.77%

HTGC:

22.64%

Макс. просадка

CE:

-84.87%

HTGC:

-68.50%

Текущая просадка

CE:

-67.09%

HTGC:

-11.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CE:

$6.22B

HTGC:

$3.31B

EPS

CE:

-$13.86

HTGC:

$1.61

PEG коэффициент

CE:

4.42

HTGC:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

CE:

$7.67B

HTGC:

$286.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

CE:

$1.77B

HTGC:

$234.55M

EBITDA (12 мес.)

CE:

-$72.00M

HTGC:

$192.67M

Доходность по периодам

С начала года, CE показывает доходность -19.50%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью -3.10%. За последние 10 лет акции CE уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 2.12% против 14.58% соответственно.

CE

С начала года

-19.50%

1 месяц

9.31%

6 месяцев

-58.51%

1 год

-66.95%

5 лет

-2.05%

10 лет

2.12%

HTGC

С начала года

-3.10%

1 месяц

-8.66%

6 месяцев

1.63%

1 год

13.79%

5 лет

36.50%

10 лет

14.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CE и HTGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CE
Ранг риск-скорректированной доходности CE, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CE c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celanese Corporation (CE) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CE, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CE: -1.38
HTGC: 0.54
Коэффициент Сортино CE, с текущим значением в -2.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CE: -2.31
HTGC: 0.79
Коэффициент Омега CE, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CE: 0.64
HTGC: 1.12
Коэффициент Кальмара CE, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CE: -0.93
HTGC: 0.67
Коэффициент Мартина CE, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CE: -1.64
HTGC: 1.75

Показатель коэффициента Шарпа CE на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа HTGC равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.38
0.54
CE
HTGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CE и HTGC

Дивидендная доходность CE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности HTGC в 8.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CE
Celanese Corporation		3.83%4.05%1.80%2.68%1.62%1.91%1.95%2.31%1.62%1.75%1.71%1.55%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		8.38%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%

Просадки

Сравнение просадок CE и HTGC

Максимальная просадка CE за все время составила -84.87%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.09%
-11.51%
CE
HTGC

Волатильность

Сравнение волатильности CE и HTGC

Celanese Corporation (CE) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что CE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.94%
8.77%
CE
HTGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CE и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celanese Corporation и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию