Сравнение CDZ.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CDZ.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDZ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDZ.TO или VOO.
Основные характеристики
| CDZ.TO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.82% | 9.96% |
| Дох-ть за 1 год | 7.99% | 28.53% |
| Дох-ть за 3 года | 4.47% | 9.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.61% | 14.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.44% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 2.45 |
| Дневная вол-ть | 10.91% | 11.59% |
| Макс. просадка | -49.12% | -33.99% |
| Current Drawdown | -0.25% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между CDZ.TO и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CDZ.TO и VOO
С начала года, CDZ.TO показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции CDZ.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.44% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDZ.TO и VOO
CDZ.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDZ.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDZ.TO и VOO
Дивидендная доходность CDZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 3.95% | 3.92% | 3.89% | 3.12% | 3.92% | 3.90% | 4.62% | 3.63% | 3.71% | 3.94% | 7.64% | 3.42% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CDZ.TO и VOO
Максимальная просадка CDZ.TO за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDZ.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDZ.TO и VOO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) составляет 3.37%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что CDZ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.