PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CDZ.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDZ.TO с SCHD

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

CDZ.TO (iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - CDZ.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDZ.TO returned 9.29%/yr vs 13.18%/yr for SCHD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDZ.TO charges 0.66%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности CDZ.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CDZ.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CDZ.TO показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 25.00%. За последние 10 лет акции CDZ.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.29% против 13.18% соответственно.

CDZ.TO

1 день
0.15%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
14.97%
С начала года
13.24%
1 год
18.86%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.20%
10 лет*
9.29%
Всё время*
7.97%

SCHD

1 день
0.61%
1 месяц
3.65%
6 месяцев
17.92%
С начала года
25.00%
1 год
29.48%
3 года*
16.15%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.18%
Всё время*
15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDZ.TO и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		13.24%13.46%17.94%9.05%-4.39%22.95%-3.15%25.82%-8.72%5.06%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.97%-0.42%21.11%2.06%2.87%29.81%12.30%22.05%2.38%12.66%

Correlation

The correlation between CDZ.TO and SCHD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.54

The correlation between CDZ.TO and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDZ.TO и SCHD

Секторы
CDZ.TO
SCHD

Энергетика

21.4%
14.1%

Финансовые услуги

18.6%
9.9%

Промышленность

14.9%
7.8%

Коммунальные услуги

9.4%
0.1%

Недвижимость

8.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.4%
7.7%

Коммуникационные услуги

7.1%
6.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
20.6%

Сырьевые материалы

3.1%
1.2%

Технологии

2.5%
12.7%

Здравоохранение

-

20.8%

Энергетика

CDZ.TO
21.4%
SCHD
14.1%

Финансовые услуги

CDZ.TO
18.6%
SCHD
9.9%

Промышленность

CDZ.TO
14.9%
SCHD
7.8%

Коммунальные услуги

CDZ.TO
9.4%
SCHD
0.1%

Недвижимость

CDZ.TO
8.8%
SCHD

-

Потребительский циклический сектор

CDZ.TO
7.4%
SCHD
7.7%

Коммуникационные услуги

CDZ.TO
7.1%
SCHD
6.2%

Потребительский защитный сектор

CDZ.TO
6.7%
SCHD
20.6%

Сырьевые материалы

CDZ.TO
3.1%
SCHD
1.2%

Технологии

CDZ.TO
2.5%
SCHD
12.7%

Здравоохранение

CDZ.TO

-

SCHD
20.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с CDZ.TO:
CDZ.TO с VDY.TOCDZ.TO с XDIV.TOCDZ.TO с XEI.TOCDZ.TO с XDV.TOCDZ.TO с XEQT.TOCDZ.TO с CUD.TOCDZ.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

CDZ.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDZ.TO
Ранг доходности на риск CDZ.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDZ.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDZ.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDZ.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDZ.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDZ.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDZ.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDZ.TOSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.49

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.84

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

7.15

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

18.43

-9.18

CDZ.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDZ.TO на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDZ.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDZ.TO и SCHD

Максимальная просадка CDZ.TO за все время составила -49.23%, что больше максимальной просадки SCHD в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDZ.TO и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDZ.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.23%

-27.31%

-21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-4.14%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.00%

-15.24%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-15.24%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-27.31%

-18.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.40%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-3.03%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.60%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CDZ.TO и SCHD

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) составляет 2.21%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что CDZ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDZ.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

3.78%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

8.88%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

11.92%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

15.52%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

17.83%

-3.06%

Сравнение комиссий CDZ.TO и SCHD

CDZ.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDZ.TO и SCHD

Дивидендная доходность CDZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности SCHD в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		2.98%3.45%3.61%3.77%3.73%3.04%3.82%3.80%4.51%3.54%3.62%3.85%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.19%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

CDZ.TO and SCHD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.66% for CDZ.TO.

CDZ.TO is categorized as Canada Equities, while SCHD is Dividend. CDZ.TO tracks S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.66% for CDZ.TO and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDZ.TO и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор