PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDZ.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDZ.TO с SCHD

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

CDZ.TO и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDZ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CDZ.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

CDZ.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CDZ.TO показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 14.01%. За последние 10 лет акции CDZ.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.47% против 13.00% соответственно.

CDZ.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-0.83%
С начала года
7.22%
6 месяцев
4.54%
1 год
22.32%
3 года*
14.56%
5 лет*
10.39%
10 лет*
9.47%

SCHD

1 день
0.53%
1 месяц
-0.27%
С начала года
14.01%
6 месяцев
13.42%
1 год
17.31%
3 года*
13.04%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDZ.TO и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		7.22%13.45%17.86%8.98%-4.43%22.80%-3.27%25.68%-8.84%4.92%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		13.96%-0.44%21.25%2.24%3.64%28.70%13.08%21.03%2.45%13.15%

Корреляция

Корреляция между CDZ.TO и SCHD составляет 0.49 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий CDZ.TO и SCHD

CDZ.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с CDZ.TO:
CDZ.TO с VDY.TOCDZ.TO с XDIV.TOCDZ.TO с XEI.TOCDZ.TO с XDV.TOCDZ.TO с XEQT.TOCDZ.TO с CUD.TOCDZ.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

CDZ.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDZ.TO
Ранг доходности на риск CDZ.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDZ.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDZ.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDZ.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDZ.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDZ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDZ.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDZ.TOSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.73

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.08

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.15

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

0.86

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.14

2.05

+10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDZ.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDZ.TO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDZ.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDZ.TOSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.73

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.84

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.11

-0.60

Просадки

Сравнение просадок CDZ.TO и SCHD

Максимальная просадка CDZ.TO за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDZ.TO и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

CDZ.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-33.37%

-15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-4.61%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-16.85%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-33.37%

-12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-3.27%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-3.34%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.76%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CDZ.TO и SCHD

iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что CDZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDZ.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.85%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

8.38%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

15.71%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.83%

12.65%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

15.17%

-0.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDZ.TO и SCHD

Дивидендная доходность CDZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности SCHD в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		3.29%3.46%3.56%3.71%3.67%2.95%3.70%3.68%4.37%3.43%3.51%3.72%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%