PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDZ.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDZ.TO с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDZ.TO (iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - CDZ.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDZ.TO returned 9.45%/yr vs 13.62%/yr for SCHD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CDZ.TO charges 0.66%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности CDZ.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CDZ.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CDZ.TO показывает доходность 14.38%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.52%. За последние 10 лет акции CDZ.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.45% против 13.62% соответственно.

CDZ.TO

1 день
0.81%
1 месяц
3.65%
С начала года
14.38%
6 месяцев
11.25%
1 год
23.54%
3 года*
17.16%
5 лет*
10.48%
10 лет*
9.45%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
4.22%
С начала года
20.52%
6 месяцев
18.31%
1 год
29.93%
3 года*
16.61%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDZ.TO и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		14.38%13.45%17.86%8.98%-4.43%22.80%-3.27%25.68%-8.84%4.92%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		21.46%-0.44%21.25%2.24%3.64%28.70%13.08%21.03%2.45%13.15%

Correlation

The correlation between CDZ.TO and SCHD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.49

The correlation between CDZ.TO and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDZ.TO и SCHD

Секторы
CDZ.TO
SCHD

Энергетика

22.7%
16.2%

Финансовые услуги

17.1%
9.3%

Промышленность

14.5%
7.5%

Коммунальные услуги

9.0%
0.0%

Недвижимость

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.6%
6.3%

Коммуникационные услуги

7.5%
6.3%

Потребительский защитный сектор

6.7%
19.2%

Сырьевые материалы

3.3%
1.2%

Технологии

2.7%
16.4%

Здравоохранение

-

18.8%

Энергетика

CDZ.TO
22.7%
SCHD
16.2%

Финансовые услуги

CDZ.TO
17.1%
SCHD
9.3%

Промышленность

CDZ.TO
14.5%
SCHD
7.5%

Коммунальные услуги

CDZ.TO
9.0%
SCHD
0.0%

Недвижимость

CDZ.TO
8.9%
SCHD

-

Потребительский циклический сектор

CDZ.TO
7.6%
SCHD
6.3%

Коммуникационные услуги

CDZ.TO
7.5%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

CDZ.TO
6.7%
SCHD
19.2%

Сырьевые материалы

CDZ.TO
3.3%
SCHD
1.2%

Технологии

CDZ.TO
2.7%
SCHD
16.4%

Здравоохранение

CDZ.TO

-

SCHD
18.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с CDZ.TO:
CDZ.TO с VDY.TOCDZ.TO с XDIV.TOCDZ.TO с XEI.TOCDZ.TO с XDV.TOCDZ.TO с XEQT.TOCDZ.TO с CUD.TOCDZ.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

CDZ.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDZ.TO
Ранг доходности на риск CDZ.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDZ.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDZ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDZ.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDZ.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDZ.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDZ.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDZ.TOSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.70

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
4.16

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.49

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

7.00

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.51

20.23

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDZ.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDZ.TO на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDZ.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDZ.TOSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.70

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.91

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.90

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.13

-0.60

Просадки

Сравнение просадок CDZ.TO и SCHD

Максимальная просадка CDZ.TO за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDZ.TO и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDZ.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-26.93%

-22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-4.30%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-15.30%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-15.30%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-26.93%

-18.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-2.86%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.48%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CDZ.TO и SCHD

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) составляет 1.97%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что CDZ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDZ.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

2.96%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

8.30%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.28%

11.16%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

12.65%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

15.18%

-0.55%

Сравнение комиссий CDZ.TO и SCHD

CDZ.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDZ.TO и SCHD

Дивидендная доходность CDZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		3.04%3.46%3.56%3.71%3.67%2.95%3.70%3.68%4.37%3.43%3.51%3.72%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

CDZ.TO and SCHD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.66% for CDZ.TO.

CDZ.TO is categorized as Canada Equities, while SCHD is Dividend. CDZ.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.66% for CDZ.TO and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDZ.TO и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор