PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение CDNS с ANSS

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и ANSYS, Inc. (ANSS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или ANSS.

Основные характеристики


CDNSANSS
Дох-ть с нач. г.11.44%-6.06%
Дох-ть за 1 год54.37%15.65%
Дох-ть за 3 года31.84%-3.18%
Дох-ть за 5 лет39.97%14.21%
Дох-ть за 10 лет35.06%15.10%
Коэф-т Шарпа2.060.86
Дневная вол-ть27.44%32.48%
Макс. просадка-93.13%-63.28%
Current Drawdown-2.70%-17.10%

Фундаментальные показатели


CDNSANSS
Рыночная капитализация$82.63B$29.66B
Прибыль на акцию$3.82$5.71
Цена/прибыль79.4659.70
PEG коэффициент2.823.95
Выручка (12 мес.)$4.09B$2.27B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.19B$1.88B
EBITDA (12 мес.)$1.42B$768.06M

Корреляция

0.42
-1.001.00

Корреляция между CDNS и ANSS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности CDNS и ANSS

С начала года, CDNS показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у ANSS с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции ANSS по среднегодовой доходности: 35.06% против 15.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
30.54%
11.81%
CDNS
ANSS

Сравнение акций, фондов или ETF


Cadence Design Systems, Inc.

ANSYS, Inc.

Сравнение дивидендов CDNS и ANSS

Ни CDNS, ни ANSS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Сравнение CDNS c ANSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и ANSYS, Inc. (ANSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
2.06
ANSS
ANSYS, Inc.
0.86

Сравнение коэффициента Шарпа CDNS и ANSS

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа ANSS равного 0.86. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CDNS и ANSS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.06
0.86
CDNS
ANSS

Сравнение просадок CDNS и ANSS

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки ANSS в -63.28%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для CDNS и ANSS


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-2.70%
-17.10%
CDNS
ANSS

Сравнение волатильности CDNS и ANSS

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с ANSYS, Inc. (ANSS) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
9.39%
6.65%
CDNS
ANSS