PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CDAY.NEO с HPF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDAY.NEO с HPF.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CDAY.NEO (Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF) and HPF.TO (Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged) are both exchange-traded funds - CDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while HPF.TO is a Energy Equities fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, CDAY.NEO returned 35.31% vs 41.27% for HPF.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDAY.NEO и HPF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged (HPF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDAY.NEO показывает доходность 18.76%, что значительно ниже, чем у HPF.TO с доходностью 31.82%.

CDAY.NEO

1 день
-0.39%
1 месяц
2.75%
6 месяцев
14.51%
С начала года
18.76%
1 год
35.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HPF.TO

1 день
1.06%
1 месяц
6.87%
6 месяцев
26.38%
С начала года
31.82%
1 год
41.27%
3 года*
14.64%
5 лет*
17.23%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDAY.NEO и HPF.TO

2026 (YTD)2025
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		18.76%13.23%
HPF.TO
Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged		31.82%5.04%

Correlation

The correlation between CDAY.NEO and HPF.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF

Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged

Часто сравнивают с CDAY.NEO:
CDAY.NEO с HDIV.TOCDAY.NEO с QDAY.NEOCDAY.NEO с CANY.TOCDAY.NEO с SDAY.NEOCDAY.NEO с HCAL.TOCDAY.NEO с ECHI.TOCDAY.NEO с BANK.TO
Часто сравнивают с HPF.TO:
HPF.TO с HTAE.TOHPF.TO с TSLY.TOHPF.TO с CIF.TOHPF.TO с ENCC.TOHPF.TO с ENCL.TOHPF.TO с HDIF.TOHPF.TO с HHIC.TO

Доходность на риск

CDAY.NEO vs. HPF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAY.NEO
Ранг доходности на риск CDAY.NEO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAY.NEO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAY.NEO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAY.NEO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAY.NEO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAY.NEO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HPF.TO
Ранг доходности на риск HPF.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAY.NEO c HPF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged (HPF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDAY.NEOHPF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.10

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.73

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.35

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.45

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.62

10.17

+6.45

CDAY.NEO vs. HPF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDAY.NEO на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа HPF.TO равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDAY.NEO и HPF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDAY.NEO и HPF.TO

Максимальная просадка CDAY.NEO за все время составила -9.65%, что меньше максимальной просадки HPF.TO в -72.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAY.NEO и HPF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDAY.NEOHPF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.65%

-72.97%

+63.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-12.01%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-3.42%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-26.26%

+25.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

4.07%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CDAY.NEO и HPF.TO

Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) составляет 2.47%, в то время как у Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged (HPF.TO) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что CDAY.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDAY.NEOHPF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

6.39%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

16.32%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

19.73%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

23.63%

-10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

28.03%

-15.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAY.NEO и HPF.TO

Дивидендная доходность CDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.81%, что больше доходности HPF.TO в 7.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		14.81%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPF.TO
Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged		7.85%9.93%9.80%8.75%6.58%4.61%15.32%8.74%8.78%12.87%13.58%13.31%

Часто задаваемые вопросы

CDAY.NEO and HPF.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDAY.NEO is categorized as Derivative Income, while HPF.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Harvest.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDAY.NEO и HPF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор