PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CDAY.NEO с FCMI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDAY.NEO с FCMI.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CDAY.NEO (Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF) and FCMI.TO (Fidelity Canadian Monthly High Income ETF) are both exchange-traded funds - CDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while FCMI.TO is a Canada Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, CDAY.NEO returned 35.31% vs 19.66% for FCMI.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CDAY.NEO charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for FCMI.TO.

Доходность

Сравнение доходности CDAY.NEO и FCMI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDAY.NEO показывает доходность 18.76%, что значительно выше, чем у FCMI.TO с доходностью 9.25%.

CDAY.NEO

1 день
-0.39%
1 месяц
2.75%
6 месяцев
14.51%
С начала года
18.76%
1 год
35.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCMI.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
6.69%
С начала года
9.25%
1 год
19.66%
3 года*
13.93%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDAY.NEO и FCMI.TO

2026 (YTD)2025
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		18.76%13.23%
FCMI.TO
Fidelity Canadian Monthly High Income ETF		9.25%9.21%

Correlation

The correlation between CDAY.NEO and FCMI.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF

Fidelity Canadian Monthly High Income ETF

Часто сравнивают с CDAY.NEO:
CDAY.NEO с HDIV.TOCDAY.NEO с QDAY.NEOCDAY.NEO с CANY.TOCDAY.NEO с SDAY.NEOCDAY.NEO с HCAL.TOCDAY.NEO с ECHI.TOCDAY.NEO с BANK.TO
Часто сравнивают с FCMI.TO:
FCMI.TO с XEI.TOFCMI.TO с ZWC.TOFCMI.TO с FCIV.TOFCMI.TO с FINN.NEOFCMI.TO с HCA.TOFCMI.TO с QCN.TOFCMI.TO с XCV.TO

Доходность на риск

CDAY.NEO vs. FCMI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAY.NEO
Ранг доходности на риск CDAY.NEO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAY.NEO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAY.NEO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAY.NEO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAY.NEO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAY.NEO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FCMI.TO
Ранг доходности на риск FCMI.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMI.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMI.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMI.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMI.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMI.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAY.NEO c FCMI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDAY.NEOFCMI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
3.03

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
4.75

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.80

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

5.36

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.62

20.62

-4.00

CDAY.NEO vs. FCMI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDAY.NEO на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCMI.TO равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDAY.NEO и FCMI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDAY.NEO и FCMI.TO

Максимальная просадка CDAY.NEO за все время составила -9.65%, что меньше максимальной просадки FCMI.TO в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAY.NEO и FCMI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDAY.NEOFCMI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.65%

-63.80%

+54.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-3.62%

-6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-18.96%

+18.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-41.59%

+40.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

0.94%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CDAY.NEO и FCMI.TO

Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что CDAY.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCMI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDAY.NEOFCMI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.08%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

4.99%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

6.39%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

7.80%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

22.19%

-9.53%

Сравнение комиссий CDAY.NEO и FCMI.TO

CDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FCMI.TO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAY.NEO и FCMI.TO

Дивидендная доходность CDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.81%, что больше доходности FCMI.TO в 3.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		14.81%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCMI.TO
Fidelity Canadian Monthly High Income ETF		3.28%3.38%3.63%4.09%3.73%2.76%6.22%

Часто задаваемые вопросы

CDAY.NEO and FCMI.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCMI.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCMI.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for CDAY.NEO.

CDAY.NEO is categorized as Derivative Income, while FCMI.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for CDAY.NEO and 0.50% for FCMI.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDAY.NEO и FCMI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор