PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CCRV с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CCRV и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.48%
12.13%
CCRV
DIVO

Доходность по периодам

С начала года, CCRV показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 20.64%.


CCRV

С начала года

6.11%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

-2.48%

1 год

2.84%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

DIVO

С начала года

20.64%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

12.12%

1 год

25.85%

5 лет (среднегодовая)

12.46%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CCRVDIVO
Коэф-т Шарпа0.202.93
Коэф-т Сортино0.384.24
Коэф-т Омега1.041.55
Коэф-т Кальмара0.234.72
Коэф-т Мартина0.6618.95
Индекс Язвы4.33%1.36%
Дневная вол-ть14.20%8.83%
Макс. просадка-24.81%-30.04%
Текущая просадка-5.37%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CCRV и DIVO

CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.


DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии CCRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CCRV и DIVO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CCRV c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCRV, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.202.93
Коэффициент Сортино CCRV, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.384.24
Коэффициент Омега CCRV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.55
Коэффициент Кальмара CCRV, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.234.72
Коэффициент Мартина CCRV, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.6618.95
CCRV
DIVO

Показатель коэффициента Шарпа CCRV на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRV и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.20
2.93
CCRV
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRV и DIVO

Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности DIVO в 4.37%


TTM2023202220212020201920182017
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
6.84%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.37%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок CCRV и DIVO

Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.37%
0
CCRV
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности CCRV и DIVO

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что CCRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.67%
3.37%
CCRV
DIVO