Сравнение CCRV с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
CCRV и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCRV или DIVO.
Основные характеристики
| CCRV | DIVO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.10% | 4.26% |
| Дох-ть за 1 год | 20.50% | 10.01% |
| Дох-ть за 3 года | 16.60% | 7.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 15.06% | 8.28% |
| Макс. просадка | -24.81% | -30.04% |
| Current Drawdown | -3.42% | -3.16% |
Корреляция
Корреляция между CCRV и DIVO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и DIVO
С начала года, CCRV показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 4.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRV и DIVO
CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCRV c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и DIVO
Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности DIVO в 4.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 6.71% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.66% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.85% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок CCRV и DIVO
Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и DIVO
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что CCRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.