Сравнение CCRV с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
CCRV и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCRV или DIVO.
Основные характеристики
| CCRV | DIVO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.84% | 19.02% |
| Дох-ть за 1 год | 5.80% | 26.23% |
| Дох-ть за 3 года | 10.82% | 8.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 0.61 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 4.75 |
| Коэф-т Мартина | 1.25 | 19.17 |
| Индекс Язвы | 4.19% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 14.33% | 8.81% |
| Макс. просадка | -24.81% | -30.04% |
| Текущая просадка | -3.82% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CCRV и DIVO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и DIVO
С начала года, CCRV показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 19.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRV и DIVO
CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCRV c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и DIVO
Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности DIVO в 4.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 6.73% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.43% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок CCRV и DIVO
Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и DIVO
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что CCRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.