PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCRV с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCRV и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CCRV

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCRV и DIVO


2026 (YTD)202520242023202220212020
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
0.00%-0.05%5.74%5.47%19.91%33.78%7.37%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
5.53%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%8.56%

Correlation

The correlation between CCRV and DIVO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.25

The correlation between CCRV and DIVO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

CCRV vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCRV

DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRV c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CCRV vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCRVDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

Просадки

Сравнение просадок CCRV и DIVO


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCRVDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRV и DIVO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCRVDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

Сравнение комиссий CCRV и DIVO

CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRV и DIVO

CCRV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
0.00%0.00%4.43%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Часто задаваемые вопросы


CCRV and DIVO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CCRV is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CCRV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 0.00% for CCRV.

CCRV is categorized as Commodities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.40% for CCRV and 0.56% for DIVO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCRV и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор