PortfoliosLab logo
Сравнение CCOR с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CCOR и JEPI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CCOR и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.60%
66.94%
CCOR
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCOR:

0.38

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

CCOR:

0.75

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

CCOR:

1.09

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

CCOR:

0.23

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

CCOR:

1.19

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

CCOR:

4.33%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

CCOR:

13.56%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

CCOR:

-23.00%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

CCOR:

-13.55%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


CCOR

С начала года

7.76%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

2.78%

1 год

5.63%

5 лет

-0.03%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CCOR и JEPI

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии CCOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CCOR: 1.09%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCOR и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCOR
Ранг риск-скорректированной доходности CCOR, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCOR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCOR c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CCOR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CCOR: 0.38
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино CCOR, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CCOR: 0.75
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега CCOR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCOR: 1.09
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара CCOR, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CCOR: 0.23
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина CCOR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CCOR: 1.19
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.41
CCOR
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и JEPI

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности JEPI в 7.90%


TTM20242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF
1.01%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCOR и JEPI

Максимальная просадка CCOR за все время составила -23.00%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.55%
-7.02%
CCOR
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и JEPI

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 8.56%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.56%
11.06%
CCOR
JEPI