PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -2.56%/yr vs 7.26%/yr for JEPI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.74%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between CCOR and JEPI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.40

The correlation between CCOR and JEPI shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и JEPI

Секторы
CCOR
JEPI

Финансовые услуги

17.7%
9.8%

Технологии

16.2%
19.1%

Здравоохранение

10.8%
14.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.7%

Промышленность

9.2%
13.8%

Коммуникационные услуги

8.7%
6.9%

Энергетика

7.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

6.8%
9.6%

Коммунальные услуги

6.3%
6.2%

Сырьевые материалы

5.1%
1.9%

Недвижимость

2.8%
3.5%

Финансовые услуги

CCOR
17.7%
JEPI
9.8%

Технологии

CCOR
16.2%
JEPI
19.1%

Здравоохранение

CCOR
10.8%
JEPI
14.1%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.4%
JEPI
11.7%

Промышленность

CCOR
9.2%
JEPI
13.8%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.7%
JEPI
6.9%

Энергетика

CCOR
7.2%
JEPI
3.5%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.8%
JEPI
9.6%

Коммунальные услуги

CCOR
6.3%
JEPI
6.2%

Сырьевые материалы

CCOR
5.1%
JEPI
1.9%

Недвижимость

CCOR
2.8%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

CCOR vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCORJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
0.99

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
1.47

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.18

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.16

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

3.73

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOR vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCORJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

0.99

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.66

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.01

-0.89

Просадки

Сравнение просадок CCOR и JEPI

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-13.71%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-6.68%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-13.26%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-13.71%

-9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-4.83%

-15.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-2.12%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.07%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и JEPI

Core Alternative ETF (CCOR) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что CCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.35%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

6.07%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

7.85%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

11.06%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

10.80%

-0.05%

Сравнение комиссий CCOR и JEPI

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и JEPI

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and JEPI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOR has higher volatility (1.78%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.26% vs -2.56% for CCOR. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.26% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 1.11% for CCOR.

CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Core Alternative Capital and JPMorgan. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.35% for JEPI.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор