PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCJ с REMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCJ с REMX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cameco Corporation (CCJ) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).

REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCJ или REMX.

Корреляция

Корреляция между CCJ и REMX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CCJ и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cameco Corporation (CCJ) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCJ:

0.07

REMX:

-0.74

Коэф-т Сортино

CCJ:

0.41

REMX:

-1.12

Коэф-т Омега

CCJ:

1.05

REMX:

0.88

Коэф-т Кальмара

CCJ:

0.07

REMX:

-0.33

Коэф-т Мартина

CCJ:

0.14

REMX:

-1.11

Индекс Язвы

CCJ:

20.05%

REMX:

25.10%

Дневная вол-ть

CCJ:

47.62%

REMX:

35.78%

Макс. просадка

CCJ:

-87.86%

REMX:

-90.21%

Текущая просадка

CCJ:

-16.14%

REMX:

-82.33%

Доходность по периодам

С начала года, CCJ показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции CCJ превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 13.47% против -3.57% соответственно.

CCJ

С начала года

-0.23%

1 месяц

24.20%

6 месяцев

-4.14%

1 год

3.09%

5 лет

39.68%

10 лет

13.47%

REMX

С начала года

0.77%

1 месяц

6.30%

6 месяцев

-11.57%

1 год

-26.38%

5 лет

7.05%

10 лет

-3.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCJ и REMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCJ
Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг риск-скорректированной доходности REMX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCJ c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCJ на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа REMX равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCJ и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCJ и REMX

Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности REMX в 2.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCJ
Cameco Corporation		0.22%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		2.54%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.60%12.43%2.89%2.23%4.77%1.53%

Просадки

Сравнение просадок CCJ и REMX

Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.86%, примерно равная максимальной просадке REMX в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и REMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CCJ и REMX

Cameco Corporation (CCJ) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что CCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...