PortfoliosLab logo
Сравнение CCJ с REMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CCJ и REMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CCJ и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cameco Corporation (CCJ) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.63%
-74.77%
CCJ
REMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCJ:

-0.20

REMX:

-0.57

Коэф-т Сортино

CCJ:

0.05

REMX:

-0.70

Коэф-т Омега

CCJ:

1.01

REMX:

0.93

Коэф-т Кальмара

CCJ:

-0.24

REMX:

-0.24

Коэф-т Мартина

CCJ:

-0.49

REMX:

-0.86

Индекс Язвы

CCJ:

19.43%

REMX:

23.99%

Дневная вол-ть

CCJ:

48.33%

REMX:

36.42%

Макс. просадка

CCJ:

-87.86%

REMX:

-90.21%

Текущая просадка

CCJ:

-28.05%

REMX:

-82.73%

Доходность по периодам

С начала года, CCJ показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью -1.54%. За последние 10 лет акции CCJ превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 10.88% против -4.35% соответственно.


CCJ

С начала года

-14.40%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

-18.06%

1 год

-10.69%

5 лет

35.00%

10 лет

10.88%

REMX

С начала года

-1.54%

1 месяц

-8.13%

6 месяцев

-16.53%

1 год

-21.78%

5 лет

7.25%

10 лет

-4.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCJ и REMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCJ
Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

REMX
Ранг риск-скорректированной доходности REMX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCJ c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CCJ, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CCJ: -0.20
REMX: -0.57
Коэффициент Сортино CCJ, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCJ: 0.05
REMX: -0.70
Коэффициент Омега CCJ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCJ: 1.01
REMX: 0.93
Коэффициент Кальмара CCJ, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CCJ: -0.24
REMX: -0.24
Коэффициент Мартина CCJ, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CCJ: -0.49
REMX: -0.86

Показатель коэффициента Шарпа CCJ на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа REMX равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCJ и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
-0.57
CCJ
REMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCJ и REMX

Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности REMX в 2.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCJ
Cameco Corporation
0.26%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
2.60%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.60%12.43%2.89%2.23%4.77%1.53%

Просадки

Сравнение просадок CCJ и REMX

Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.86%, примерно равная максимальной просадке REMX в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и REMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.05%
-82.73%
CCJ
REMX

Волатильность

Сравнение волатильности CCJ и REMX

Текущая волатильность для Cameco Corporation (CCJ) составляет 16.91%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что CCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.91%
17.89%
CCJ
REMX