Сравнение CCD с CSWC

С начала года, CCD показывает доходность -14.21%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции CCD уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 8.30% против 10.96% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCD на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа CSWC равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCD и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность CCD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что меньше доходности CSWC в 12.20%

Максимальная просадка CCD за все время составила -55.42%, что меньше максимальной просадки CSWC в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCD и CSWC.

Текущая волатильность для Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) составляет 4.93%, в то время как у Capital Southwest Corporation (CSWC) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что CCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calamos Dynamic Convertible and Income Fund и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.