Сравнение CCD с CSWC
CCD (Calamos Dynamic Convertible and Income Fund) and CSWC (Capital Southwest Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CCD returned 14.37%/yr vs 17.04%/yr for CSWC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCD и CSWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCD показывает доходность 27.07%, что значительно выше, чем у CSWC с доходностью 9.39%. За последние 10 лет акции CCD уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 14.37% против 17.04% соответственно.
CCD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 27.07%
- 6 месяцев
- 26.73%
- 1 год
- 41.95%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 14.37%
CSWC
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 17.04%
Сравнение доходности по годам CCD и CSWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD Calamos Dynamic Convertible and Income Fund | 27.07% | -4.26% | 35.89% | 7.98% | -28.00% | 20.33% | 45.75% | 41.60% | -9.64% | 26.56% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 9.39% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 57.40% | -1.56% | 22.80% | 29.52% | 9.99% |
Correlation
The correlation between CCD and CSWC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2015 г. | 0.27 |
The correlation between CCD and CSWC shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCD:
$109.16M
CSWC:
$222.04M
CCD:
$84.83M
CSWC:
$172.70M
CCD:
$109.15M
CSWC:
$142.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCD vs. CSWC — Ранг доходности на риск
CCD
CSWC
Сравнение CCD c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCD | CSWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.26 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.74 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.82 | 5.62 | +11.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCD | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.45 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.38 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.62 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CCD и CSWC
Максимальная просадка CCD за все время составила -55.42%, что меньше максимальной просадки CSWC в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCD и CSWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCD | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.42% | -68.33% | +12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -15.75% | +4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -27.74% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.54% | -33.66% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.42% | -61.15% | +5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -3.88% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -18.36% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 4.86% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCD и CSWC
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что CCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCD | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 5.22% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 13.99% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 18.91% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 22.66% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 27.40% | -1.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCD и CSWC
Дивидендная доходность CCD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что меньше доходности CSWC в 12.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD Calamos Dynamic Convertible and Income Fund | 9.13% | 11.22% | 9.63% | 11.83% | 11.42% | 7.43% | 7.11% | 8.93% | 12.21% | 9.99% | 11.43% | 7.40% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.72% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCD и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calamos Dynamic Convertible and Income Fund и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCD and CSWC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCD has higher volatility (7.36%) compared to CSWC (5.22%). In terms of maximum drawdown, CCD dropped -55.42% vs CSWC's -68.33%.
CCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCD и CSWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор