PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCD с CSWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCD с CSWC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и Capital Southwest Corporation (CSWC).

Доходность

Сравнение доходности CCD и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCD и CSWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund		4.16%-4.26%35.89%7.98%-28.00%20.33%45.75%41.60%-9.64%26.56%
CSWC
Capital Southwest Corporation		2.75%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%29.52%9.99%

Фундаментальные показатели

EPS

CCD:

$2.87

CSWC:

$1.65

Коэффициент P/E

CCD:

7.44

CSWC:

13.38

Коэффициент P/S

CCD:

5.29

CSWC:

6.71

Общая выручка (12 мес.)

CCD:

$109.16M

CSWC:

$213.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCD:

$84.83M

CSWC:

$105.62M

EBITDA (12 мес.)

CCD:

$109.15M

CSWC:

$87.11M

Доходность по периодам

С начала года, CCD показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у CSWC с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции CCD уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 12.73% против 16.43% соответственно.

CCD

1 день
4.91%
1 месяц
-6.38%
С начала года
4.16%
6 месяцев
7.08%
1 год
11.93%
3 года*
11.43%
5 лет*
1.77%
10 лет*
12.73%

CSWC

1 день
2.98%
1 месяц
2.34%
С начала года
2.75%
6 месяцев
7.32%
1 год
11.41%
3 года*
20.27%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Dynamic Convertible and Income Fund

Capital Southwest Corporation

Часто сравнивают с CCD:
CCD с ECCCCCD с TLTWCCD с PHYSXCCD с USACCD с UTFCCD с DSUCCD с ACIO
Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с GECC

Доходность на риск

CCD vs. CSWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCD
Ранг доходности на риск CCD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCD c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCDCSWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.46

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.80

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.56

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.26

1.73

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCD vs. CSWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCD на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа CSWC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCD и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCDCSWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.50

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.27

+0.08

Корреляция

Корреляция между CCD и CSWC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCD и CSWC

Дивидендная доходность CCD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что меньше доходности CSWC в 11.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund		10.96%11.22%9.63%11.83%11.42%7.43%7.11%8.93%12.21%9.99%11.43%7.40%
CSWC
Capital Southwest Corporation		11.58%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%0.72%

Просадки

Сравнение просадок CCD и CSWC

Максимальная просадка CCD за все время составила -55.42%, что меньше максимальной просадки CSWC в -77.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCD и CSWC.

Загрузка...

Показатели просадок

CCDCSWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.42%

-77.32%

+21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-19.83%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.54%

-33.66%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.42%

-61.15%

+5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-4.85%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-26.13%

+14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

6.47%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CCD и CSWC

Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что CCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCDCSWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

5.89%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

15.11%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

24.80%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.13%

22.78%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

27.33%

-1.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCD и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calamos Dynamic Convertible and Income Fund и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-40.00M-20.00M0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20212022202320242025
11.79M
61.45M
(CCD) Общая выручка
(CSWC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию