Сравнение CCASX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Small Cap (CCASX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
CCASX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CCASX и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCASX и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | -5.71% | -11.00% | 8.74% | 22.13% | -28.32% | 16.02% | 30.34% | 25.18% | 0.60% | 28.42% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, CCASX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 8.73% против 11.22% соответственно.
CCASX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -7.13%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 8.73%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCASX и VYM
CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
CCASX vs. VYM — Ранг доходности на риск
CCASX
VYM
Сравнение CCASX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCASX | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 1.19 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 1.70 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.56 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 6.86 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCASX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.19 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.79 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.69 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CCASX и VYM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCASX и VYM
Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | 5.92% | 5.58% | 0.00% | 0.86% | 4.12% | 5.27% | 0.00% | 2.14% | 1.46% | 5.63% | 1.18% | 1.88% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок CCASX и VYM
Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCASX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.00% | -56.98% | +8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -11.32% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -15.84% | -22.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.14% | -35.21% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.27% | -4.91% | -19.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -7.25% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 2.57% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCASX и VYM
Conestoga Small Cap (CCASX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что CCASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCASX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 3.60% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 7.96% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 15.14% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 13.97% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 16.33% | +5.13% |