Сравнение CBXO с ZAPR
CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CBXO charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for ZAPR.
Доходность
Сравнение доходности CBXO и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXO показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 3.69%.
CBXO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -3.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 3.69%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXO и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.54% | -8.05% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.69% | 1.14% |
Correlation
The correlation between CBXO and ZAPR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXO vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
CBXO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZAPR
Сравнение CBXO c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXO | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 70.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXO и ZAPR
Максимальная просадка CBXO за все время составила -11.51%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXO и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXO | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -1.72% | -9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.31% | -0.03% | -11.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -0.09% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXO и ZAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXO | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66% | 1.47% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 2.45% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 2.45% | +4.21% |
Сравнение комиссий CBXO и ZAPR
CBXO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ZAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXO и ZAPR
Дивидендная доходность CBXO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как ZAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXO and ZAPR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for ZAPR.
CBXO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for ZAPR.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBXO and 0.79% for ZAPR.
Подберите оптимальное распределение для CBXO и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор